Созданный ведущим инвестиционным менеджером, успешным трейдером и автором многочисленных публикаций Джеральдом Аппелем индикатор MACD, основанный на схождении-расхождении скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence) является, пожалуй, самым уникальным средством, входящим практически в любую торговую платформу Форекс. Индикаторы MACD можно одновременно отнести и к трендовым индикаторам, и к осцилляторам. Уникальность MACD заключается в том, что он способен генерировать торговые сигналы как на трендовых участках рынка, так и при боковом движении (флете). Кроме того, использование данного индикатора позволяет определить потенциальную силу движения, а также (с определенной вероятностью) возможное изменение направления рынка.
Индикатор MACD: описание
Для построения графиков MACD используется два способа – линейный и в виде гистограммы.
Линейный MACD строится на основе трех скользящих средних, из которых на график выводится только две. Непосредственно сам MACD-индикатор – это разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (из EMA с меньшим периодом вычитается EMA с большим периодом). Для того чтобы избавиться от случайных колебаний, используется так называемая сигнальная линия, представляющая собой простую скользящую среднюю (SMA). Причем для ее построения используются не значения цены, а разница между этими двумя скользящими средними, только с меньшим периодом. По умолчанию для EMA используются значения 12 и 26, а для SMA – 9.
Значения настроек можно изменять. При этом увеличение значений (например, 21,50 и 12) предотвращает поступление ложных сигналов, однако не позволяет своевременно определить начало движения рынка. Уменьшение настроек (например, 6, 13 и 5) делает MACD-индикатор более чувствительным к изменениям цены, однако приводит к более частым ложным срабатываниям.
Чтобы было легче распознавать изменение расстояния между линиями, используется гистограмма, представляющая собой разность между быстрой (MACD) и медленной (сигнальной) линией. Когда быстрая линия расположена выше медленной, столбики гистограммы находятся сверху от нулевой линии, и наоборот.
Следует заметить, что в торговой платформе MT4 (MetaTrader-4), в отличие от того же Rumus, выводятся только сигнальная линия и гистограмма, непосредственно сам MACD-индикатор не отображается.
Сигналы индикатора MACD
Пересечение линией MACD сигнальной линии в направлении сверху вниз является явным сигналом продажи. При этом расположение баров гистограммы ниже нулевой линии только усиливает этот сигнал. Пересечение линией MACD сигнальной линии в направлении снизу вверх, наоборот, является сигналом покупки, а нахождение гистограммы в положении выше нулевой линии также является сильным сигналом к открытию длинной позиции.
Возникновение противоречия между показанием индикатора и графиком цены говорит о дивергенции ("медвежьей" – если более высокий максимум цены не нашел своего подтверждения максимумом MACD – или "бычьей", когда не подтверждается более низкий минимум) и является признаком возможной смены тенденции.
Недостатки индикатора MACD
- Как линейный индикатор, так и гистограмма очень часто выдают ложные сигналы, особенно на часовых графиках и меньше. Поэтому их лучше использовать на дневных таймфреймах и выше.
- При формировании трендовых сигналов линейный индикатор срабатывает со значительным запаздыванием.
- Поскольку MACD-индикатор рассчитывает разность между двумя скользящими средними, эта величина является абсолютной, а не относительной. Потому сложно сравнить уровни MACD за относительно длительные периоды времени, особенно для тех инструментов, которые изменялись экспоненциально.
- Используя MACD, сложно определить уровни перекупленности и перепроданности.
И все же MACD-индикатор признан одним из самых надежных технических индикаторов на валютном рынке. Сигналы его достаточно просты для понимания и позволяют правильно оценить текущую ситуацию и своевременно заключить выгодную сделку даже новичкам.
