Канал Кельтнера: описание индикатора, как использовать
Среди наиболее простых и эффективных инструментов Форекс эксперты называют «канал Кельтнера». Свое название данный канал получил от имени своего создателя. Принцип работы этого торгового инструмента основан на тех же принципах, что и полосы Боллинджера или конверты скользящих средних. При этом у него есть и существенные отличия.
Описание индикатора
Канал Кельтнера представляет собой трендовый индикатор, который был разработан в 1960 году Чарльзом Кельтнером и чуть позже описан им в книге “Как сделать деньги на биржевых товарах”.
Согласно схеме расчета работа канала схожа с работой индикатора полос Боллинджера. Однако в этом случае в качестве основы используется не стандартное отклонение, а средний истинный диапазон (упоминается как ATR).
Индикатор на графике
Keltner Channel на графике представлен тремя линиями, которые располагаются в непосредственной близости от уровня цены. Роль основной выполняет центральная линия, которая носит название скользящей средней. Две другие располагаются выше и ниже средней и представляют собой линии с определенным отклонением, указанным в настройках.
Этот индикатор – один из стандартных, поэтому он присутствует на многих торговых платформах. Если инструмент отсутствует, его можно найти в свободном доступе и скачать. После этого папку с трендовым индикатором перемещают в торговый терминал.
Настройка
Для построения и расчета канала Кельтнера в МТ4 потребуется следующие величины:
- EMA (скользящая средняя) — по умолчанию в настройках указан период 20 дней;
- верхняя линия — она рассчитывается по формуле EMA + ATRˣ2;
- нижняя линия рассчитывается сходным способом: EMA - ATRˣ2.
При этом в настройках ATR часто устанавливают период 10.
Использовать такой инструмент можно на разных валютных парах и на всех таймфреймах. Для сокращения количества ложных сигналов может потребоваться коррекция настроек в зависимости от выбранного таймфрейма.
Для выбора правильного периода следует обратить внимание на торговую стратегию. Стандартные настройки подходят для внутридневного графика. Однако не следует использовать таймфрейм менее одного часа.
Трейдерам, открывающим долгосрочные позиции, следует установить период больше указанного.
Сигналы
Особенность этого торгового инструмента состоит в его принадлежности к трендовым индикаторам. С его помощью опытному трейдеру достаточно будет всего пары минут, чтобы оценить общую ситуацию на рынке.
- Канал, направленный вверх, свидетельствует о восходящей цене.
- Понижающийся коридор Keltner Channel говорит о нисходящей стоимости.
- Боковое движение в узком коридоре говорит о временном отсутствии тренда. В таких случаях цена незначительно колеблется между верхней и нижней линией канала.
Эти данные могут использоваться в качестве основы нескольких стратегий. В каждой из них существуют свои требования к открытию и закрытию ордеров. При этом существует несколько общих сигналов.
- Пробитие верхней линии канала свидетельствует о резком увеличении силы рынка.
- При пробитии нижней границы можно говорить об ослаблении актива.
- Ситуация при которой свечи или бары расположены вне канала является сигналом к тому, что вскоре тренд изменит свое направление.
При этом следует помнить: кроме истинных сигналов на графике будут появляться многочисленные ложные сигналы. Для минимизации рисков не следует выбирать короткий таймфрейм. Кроме того опытные трейдеры советуют дождаться подтверждения сигнала.
Поддержка и сопротивление
Верхняя и нижняя граница коридора выступают в качестве линий поддержки и сопротивления. Иными словами при движении цена периодически отскакивает от нижней линии и движется к верхней, и наоборот. Эту характеристику с успехом используют многие трейдеры. При отскоке от верхней границы коридора открывается ордер на продажу. При отскоке от нижней линии осуществляют покупку.
Эта стратегия для канала Кельтнера позволяет торговать на любой валютной паре и на любом таймфрейме. При этом для торговли подходит как ярко выраженное трендовое движение, так и состояние флета.
Такой вариант торговли больше подходит для внутридневного графика. При его использовании существует некий риск в том случае, если ордер открывается против тренда.
Стратегия на пробитие
Сам Кельтнер считал, что пробитие коридора является верным признаком зарождения сильного тренда. Именно по этой причине пересечение линии поддержки и сопротивления требует особого внимания.
При этом важно учесть направление торговли. Ордер открывают в сторону пробития.
- Если свеча или бар пробила верхнюю границу коридора, то следует открывать сделку на покупку.
- Закрытие свечи или бара за пределами нижней границы коридора является сигналом к продаже.
Следует отметить, что торговля по тренду является менее рискованной, поэтому подходит для консервативных трейдеров. Сложность состоит в том, что выявить зарождение нового тренда бывает непросто. Это объясняется появлением ложных сигналов. Для устранения помех некоторые трейдеры советуют использовать дополнительные инструменты технического анализа.
Торговля во флете
На финансовом рынке не всегда можно выявить сильное движение цены в определенном направлении (понижение или повышение). Довольно часто на графике можно наблюдать флет.
Под термином “флет” принято понимать ситуацию, при которой движение рыночной цены происходит горизонтально. Характерной особенностью можно назвать незначительное колебание цены. При таких обстоятельствах канал Кельтнера становится узким, а цена периодически отскакивает от его границ. При этом разница цены в максимуме и минимуме остается небольшая.
Для многих трейдеров ситуация флета на рынке – сигнал для успешной торговли. Прибыль от каждой сделки получается небольшой, однако количество ордеров может компенсировать незначительные колебания.
Отличие от полос Боллинджера
Многие начинающие трейдеры задаются вопросом о различии полос Боллинджера от канала Кельтнера. Появление этого вопроса объясняется некоторыми сходствами во внешнем виде этих индикаторов и общих принципов построения.
Различий существует несколько.
- Keltner Channel можно назвать более плавным, так как ATR является более устойчивым показателем по сравнению со стандартным отклонением. В результате использования таких данных линия получается плавной и лишенной многих шумов, присутствующих в полосах Боллинджера.
- Разница состоит и в особенностях использования. Индикатор канал Кельтнера базируется на ATR, что позволяет получить коридор с одной шириной на всем протяжении. Такая особенность облегчает использование любой торговой стратегии..
Преимущества использования Keltner Channel
Частота использования данного торгового инструмента объясняется несколькими преимуществами индикатора.
- Универсальность. Применить такой индикатор можно на всех видах таймфрейма и для любой валютной пары. Для этого нужно будет лишь откорректировать данные в настройках.
- Простота использования. Индикатор канал Кельтнера для МТ4 подходит для опытных трейдеров и для новичков. Объясняется это отсутствием сложных построений: достаточно лишь указать исходные данные для расчета.
- Отсутствие лишнего шума на графике. По сравнению с некоторыми другими инструментами для технического анализа Keltner Channel не только дает информацию о направлении тренда, но и позволяет получить четкие сигналы о начале торговли.
Недостатки инструмента
Как и любой другой индикатор для торговли на финансовом рынке данный инструмент обладает несколькими недостатками.
- Отсутствие универсальных настроек. Необходимость вносить коррективы в расчеты можно назвать своеобразным недостатком. Дело в том, что для каждого таймфрейма следует тщательно подбирать данные. В противном случае торговля окажется малоэффективной.
- Необходимость использовать дополнительные инструменты. Удается без труда определить направление тренда и выявить сигналы о ближайшем изменении направлений с помощью канала Кельтнера. В Еманжелинске и других городах России есть специальные курсы, на которых учат использовать торговые стратегии, ведь для отсева ложных сигналов здесь потребуются дополнительные инструменты.
Итак, Keltner Channel – это индикатор для торговли на финансовом рынке, который заслужил широкую популярность благодаря удобству и легкости в настройках, возможности использования на графике с абсолютно любыми исходными данными. Эксперты в области Форекс отмечают его высокую эффективность. Однако для достижения таких показателей потребуется опыт в отслеживании сигналов и разработка стратегии с применением дополнительных инструментов. Кроме того, стоит ввести данные по каналу Кельтнера в советник, что значительно оптимизирует процесс.