Канал Дончиана: применение индикатора

Многие опытные трейдеры, использующие в работе трендовые индикаторы, отдают свое предпочтение инструменту под названием Канал Дончиана. Благодаря этому индикатору можно получить сведения о ситуации на финансовом рынке и воспользоваться сигналами на покупку или продажу. На первый взгляд данный инструмент может показаться сложным, однако стоит разобраться с особенностями его работы, и применять его на практике будет легко и удобно.

Определение индикатора

Канал Дончиана представляет собой один из индикаторов волатильности. С его помощью на рабочем графике формируется ценовой коридор, основанный на минимальных и максимальных показателях цены за указанный период. Разработчиком этого инструмента для технического анализа считается Ричард Дончиан, который в свое время являлся весьма успешным трейдером на Уолл-Стрит.

Эффективность этого инструмента была подтверждена многочисленными тестированиями и практическим применением. Его преимущество заключается в простоте использования и четких сигналах для начала торговли.

На чем основана работа инструмента

Ричард Дончиан проявил интерес к финансовому рынку еще до времен Великой Депрессии, разразившейся в 1929 году. В то время многие трейдеры потеряли свой капитал и разочаровались в операциях с ценными бумагами. Ричард же, напротив, загорелся желанием отыскать эффективный инструмент для анализа.

Он посвятил много времени наблюдениям и изучению основ финансового рынка и в результате пришел к выводу: если рассматривать долгосрочную перспективу, то движения цены в этом случае подчинены движению тренда. Однако эти умозаключения были лишь началом.

Главная заслуга Ричарда состоит в разработке новой стратегии. Ее суть заключается в том, что изменение направления тренда начинается с пробоя последнего экстремума текущего тренда. Именно на основе этой теории и базируется работа индикатора.

Канал на графике

Чтобы использовать данный технический индикатор, не придется открывать новое окно — индикатор появляется на рабочем графике. Инструмент представлен в виде двух скользящий линий.

1. Верхняя линия. Она имеет показатель, соответствующий ценовому максимуму за указанный промежуток времени.
2. Нижняя линяя. Она располагается на отметке, которой соответствует минимальный показатель цены за выбранный промежуток.

Таким образом, на графике появляется коридор, внутри которого движется цена.

Установка индикатора

В стандартную платформу МТ5 и МТ4 индикатор Канал Дончиана не входит, поэтому для его использования данный индикатор находят в свободном доступе и скачивают заархивированные файлы на компьютер в специальную директорию.

Ход установки для "МетаТрейдера 4". Находят папку файлов торгового терминала по адресу C:\Program Files. В ней содержится директория \MQL4\Indicators. В эту директорию копируют папку со скаченным индикатором Donchian Channel.

Ход установки для "МетаТрейдера 5". В целом принцип установки не отличается от предыдущего варианта, однако название директории будет иным. В первую очередь открывают папку C:\Program Files, расположенную на компьютере. Следующий шаг — поиск директории \MQL5\Indicators\Examples. Именно туда отправляют скачанные файлы индикатора.

После установки можно открывать торговый терминал и пользоваться новым инструментом. Вызывают его по следующему пути “Вставка/Индикаторы/Пользовательские”. В выпадающем окошке из предложенных индикаторов следует выбрать Donchian Channel.

Настройка индикатора

Установленным индикатором Канал Дончиана удобно пользоваться, так как расчет показателей происходит автоматически на основе заданных параметров. Трейдеру предстоит ввести только одну переменную величину — это период. Автор данной стратегии предлагал использовать в качестве периода показатель 20. Именно эти данные указаны в стандартных настройках.

Такие показатели подходят для торговли на дневных графиках. Таким образом, при расчете будут учитываться движения цены на протяжении 20 баров (или свечей).

Чем больший период будет указан, тем шире будет коридор, созданный индикатором. Довольно часто опытные трейдеры заменяют показатель 20 баров на 18, 22 или 24 (четные значения с небольшим отклонением от 20).

Советы по использованию индикатора

Базовая стратегия с применением Donchian Channel довольно проста и не требует установки дополнительных инструментов. Она базируется на пробое коридора. Для ее успешного применения следует учесть несколько важных правил.

1. Эксперты в области торговли на финансовом рынке рекомендуют работать на дневном графике. Это позволяет сократить количество ложных сигналов, а значит, снизить риски.
2. Для работы удобнее использовать свечи, так как при анализе обращают внимание на тело и тень свечи.

Сигналы к торговле

Согласно основной стратегии, индикатор Канал Дончиана предлагает 2 вида сигнала.

1. Пробой верхней границы индикатора. При выполнении этого условия открывают ордер на покупку.
2. Пробой нижней границы. При получении такого сигнала трейдер открывает сделку на продажу.

Принцип использования Канала Дончиана с алертом хорошо знаком трейдерам, которые используют в анализе другие виды трендовых индикаторов. При этом необходимо отметить важные особенности Donchian Channel.

Пробой границы индикатора представляет собой ситуацию, при которой цена закрытия очередной свечи располагается выше или ниже установленной границы. Нарушение границы индикатора тенью свечи не является пробитием коридора. Говоря о тени свечи, следует учесть и еще одну особенность. При формировании тени, которая тестирует верхний или нижний уровень, границы канала автоматически расширяются. На тренд этот показатель не влияет.

Настройка советника

Среди трейдеров нет однозначного мнения о том, какие данные следует вносить в настройки советника. Многие отдают предпочтение следующему варианту.

• Начальная позиция разделяется на 2 ордера.
• Для первого используют установленный тейк-профит.
• Второй ордер закрывают после того, как появится противоположный сигнал.
• Трейлинг-стоп устанавливают на противоположной границе коридора.

Соблюдение всех вышеназванных требований и работа на дневном графике способна принести трейдеру 10-20 % годовых. Вместе с тем данная стратегия имеет серьезный недостаток. Заключается он в наличии отката, который происходит после того, как возникает пробитие коридора. Это заставляет трейдеров переждать просадку после того, как был получен алерт от индикатора Канала Дончиана.

Решить эту проблему помогут дополнительные индикаторы, при которых канал будет выполнять роль инструмента для выявления сильного тренда. В этом случае эффективность повысится при использовании осциллятора.

Модификации Канала Дончиана

Несмотря на эффективность данного технического инструмента многие новички обходят его стороной. Объясняется это ошибками в идентификации тренда. Многие трейдеры действительно теряются и не могут определить направление существующего направления на финансовом рынке.

Для того чтобы решить данную проблему, группа специалистов разработала другой инструмент анализа, работающий по принципу Канала Дончиана. Этот индикатор получил название NeuroTrend. На графике он мало отличается от своего предшественника, однако имеет одну особенность — разделение коридора цены на блоки. С их помощью направления тренда выявить значительно проще.

Единственное, на что следует обратить особое внимание — настройки инструмента. Переменная Z должна быть числом от 1 до 3 включительно. Все другие настройки должны быть равны 0.

Преимущества использования индикатора

Высокую популярность данному техническому инструменту обеспечивает несколько преимуществ использования.

• Возможность применять на любом графике. Канал Дончиана одинаково эффективен на любых валютных парах.
• Простые настройки. Трейдеру нужно указать лишь один параметр для автоматических расчетов — период. При этом настройки можно оставить стандартные.
• Индикатор самостоятельно устраняет мелкий шум на графике, поэтому трейдер получает уже более чистую информацию. Достигается это лишь в том случае, если таймфрейм выбран правильно.
• Простая стратегия, при которой следует учитывать только направления тренда и наблюдать за пробитием коридора.

Недостатки

Перед применением индикатора трейдер должен знать не только преимущества инструмента и принцип построения стратегии, но и слабые стороны инструмента. Это позволит еще до начала работы снизить риск слива депозита. У Канала Дончиана выделяют несколько недостатков.

1. Выбор таймфрейма. Более точные данные с минимальным количеством ложных пробоев можно получить на дневном графике, что делает почти невозможной краткосрочную торговлю.
2. Необходимость использования дополнительных инструментов. Чтобы подтвердить сигналы Donchian Channel следует использовать дополнительные индикаторы. В противном случае сложно отсеять ложные данные.
3. Откат после пробоя. Этот факт не является недостатком сам по себе. Его лишь нужно учитывать при построении стратегии.

Иными словами, ценовой Канал Дончиана можно назвать стратегией с относительно высокой эффективностью. При этом на количество удачных сделок будет влиять правильный выбор таймфрейма и дополнительных инструментов анализа. Для этого новичкам следует соблюдать выбранную стратегию и МаниМэнеджмент.