Метод VSA Volume Spread Analysis: описание, особенности и отзывы
Что-то новое – это всегда что-то неизвестное, поэтому и страшное. Одним из таких «неизвестных» считается рынок "Форекс". Новичкам очень сложно приспособиться к тому, что происходит на рынке. Кажется, что цены движутся хаотично, не опираясь на какую-то закономерность, поэтому невозможно спрогнозировать ситуацию. Но не так страшен черт, как его рисуют – метод Вайкоффа VSA неплохо справляется с этой задачей.
Общие сведения
Уже в начале ХХ века Ричард Вайкофф начинал активно интересоваться финансовыми рынками. Его уникальный подход к решению проблем торговли получил название «теория Вайкоффа». Эта методика учила трейдеров правильно выбирать прибыльные рыночные позиции и управлять рисками даже в рамках технических особенностей.
Вайкофф достиг в трейдинге невиданных результатов. Он издал книгу, посвященную данному методу, которая считается первым полноценным учебником биржевой торговли. Стоит отметить, что свою теорию Ричард Вайкофф разработал еще перед началом Великой Депрессии, но даже сегодня его методика работает безупречно. Он был первым, кто объединил все существующие торговые методики в одну систему и создал на ее основе полноценное пошаговое руководство.
Основоположник VSA
Ричарда Вайкоффа считают основоположником VSA-метода. Если говорить кратко, его теория дает возможность трейдеру определить наиболее выгодные моменты входа и выхода с рынка. Понять, как участники меняют трейды и формируется ценовое движение. Метод торговли VSA акцентирует внимание на жадности и страхе. Автор предполагает, что психологические факторы играют важную роль в формировании рынка. Ведь как ни посмотри, а каждый участник торгов боится потерять свои инвестиции, но в то же время желает получить больше прибыли. Что раньше, что сейчас основные человеческие стремления остаются неизменными. Поэтому метод Вайкоффа даже сегодня работает как часы. Только те, кто умеет трезво оценивать сложившуюся ситуацию на рынке, могут получить хорошую прибыль. Хорошим помощником в этом вопросе станет метод VSA.
Терминология
Аббревиатура VSA расшифровывается как Volume Spread Analysis. Если переводить дословно – «анализ спреда и объема». Именно этими переменными пользуются сторонники метода VSA:
- Объем. Подразумевает общее количество купленных и проданных контрактов в пределах одной свечи.
- Спред. Обозначает разницу между верхними и нижними (High и Low) показателями свечи.
Если говорить простым языком, трейдеры, использующие метод VSA, сопоставляют торговую активность с диапазоном свечи. На основе полученных результатов они делают выводы о мотивах отдельных игроков и рыночной толпы в целом.
Суть анализа Volume Spread Analysis
Торговый метод VSA анализирует четыре главные торговые характеристики рынка "Форекс":
- Спред.
- Закрытие позиции.
- Объемы, что находятся ниже графика, в сумме со спредом и закрытием свечи.
- История изменений спреда и объемов.
Проще говоря, основная цель анализа – определить причины, влияющие на изменение цены. Профессиональными рыночными операторами создается дисбаланс между спросом и предложением на рынке. Деятельность операторов отображается на графике цены, главное - правильно его прочесть, тогда можно по более выгодным условиям покупать акции, фьючерсы или валюту.
В методе VSA для анализа используют взаимосвязь трех переменных:
- Баре. Общий объем торгов отдельной свечи.
- Спред. Диапазон свечи.
- Цена. Имеется в виду цена закрытия свечи.
Эти переменные помогают игроку четко видеть основные фазы рынка, извлекая для себя пользу.
В отличие от других биржевых рынков, на "Форексе" нет реальных цифр торгуемого объема, поскольку эта биржа не имеет централизованного места. И все же торговые объемы можно проанализировать. Если они растут, то можно с уверенностью сказать, что на рынок вошел крупный игрок. Когда же сделки небольшие, то основная часть манипуляций происходит между трейдерами с небольшим капиталом. Метод VSA универсален, ведь он одинаково работает во всех временных диапазонах.
Базовые принципы
В отличие от других индикаторных систем, где четко прописаны правила покупки и продажи, Volume Spread Analysis ориентирована на понимание процессов, что происходят. В своей книге Вайкофф отмечал, что рынок не будет вести себя одинаково. Любая сделка, которая кажется трейдеру знакомой, ведь он уже с ней сталкивался, может иметь совершенно другой исход.
Если упростить метод VSA еще немного, то он будет звучать следующим образом: инструмент нужно покупать в период накопления, а продавать актив в процессе распределения. А если сказать еще проще: покупать нужно, пока дешево, но цена обладает тенденцией к росту, а продавать нужно, когда еще дорого, но цена уже начала снижаться.
Торговые сигналы
Чтобы правильно рассчитывать время, когда лучше всего покупать и продавать инструменты, необходимо уметь замечать торговые сигналы VSA. Метод Вайкоффа подразумевает под такими сигналами слабость и силу рынка, что свидетельствуют о завершении рыночной фазы. Трейдеру не нужны специальные программы, а только понимание того, как ведут себя крупные участники торгов и в каком направлении они движутся. Начинающий должен научиться оперировать значениями объемов и ценовым графиком.
Принципиальные позиции
Торговые сигналы нацелены на изучение трех основных позиций:
- Определять спрос и предложение, опираясь на размеры, что генерируются главными операторами рынка. Если большой спрос, то стоимость инструмента будет заниженной, активы будут развиваться. Если предложение будет высоким, соответственно, площадка будет понижаться.
- Изучать «причину-эффект». Эффект – это динамика рынка, а причина – торги. Соответственно, любую динамику провоцируют торги, которые сформированы ключевыми игроками. Когда торги незначительные, то положительная динамика будет отсутствовать.
- Анализировать «усилие-результат». Усилие – это большой объем спроса и (или) предложения. Если на рынке отмечается крупный объем усилий, то он будет развиваться.
Тестирование уровней
Незаменимым навыком для трейдера является умение тестировать уровни. Метод VSA в основе оперирует понятиями спроса и предложения, ведь именно они оказывают влияние на ценовую политику. Спрос – это зона цены, в которой количество желающих приобрести инструмент намного больше, чем может вместить этот ценовой уровень. Предложение – зона цены, где предложенных инструментов больше, чем потенциальных покупателей. Чтобы понять основы тестирования уровней, стоит обратить внимание на график:
Как видим, в области А спрос и предложение находятся в равновесии, поэтому желающие купить или продать активы могут это сделать. Ценовой диапазон здесь достаточно устойчивый. Но если обратить внимание на область В, то можно заметить, что увеличился спрос. Соответственно, некоторые трейдеры, которые желали приобрести определенный инструмент, остались вне рынка. Поэтому область А обозначают как зону спроса (или область поддержки). Дальнейшее формирование цены будет опираться на показатели именно этой области. Таким образом, можно повторно тестировать уровни спроса и входить на рынок с минимальным риском потерь.
Побарный анализ
За время своего существования метод Вайкоффа подвергался различным интерпретациям. На основе его учений был построен побарный анализ. Метод Вайкоффа и VSA-аналитика, ориентированная на трейдинговую активность, позволяют определить момент вхождения на рынок профессионалов, то есть время появления спроса на рынке.
Для примера лучше воспользоваться схемой, на которой отображен график пары доллара и франка.
На рынке отмечается активный подъем до момента, пока на графике не появился бар (цифра 1). На этом баре начинает активно наращиваться объем, что говорит о входе на рынок профессиональных трейдеров. Те, кто уже длительное время находится на бирже, успели заметить, что если бар закрыт на середине торгов, в то время когда отмечается высокий уровень спроса, те игроки, что делают ставки на повышение, вскоре останутся в убытке. Так, бар под цифрой два показывает, что торги еще продолжаются, а бар номер 3 свидетельствует о понижении цены при максимальном объеме продаж.
Литература
О VSA немало сказано и написано. Но даже если перечитать сотни статей, они не смогут сравниться с информацией, представленной в книгах. Метод VSA в свое время изучали Д. Хадсон и Том Вильямс. Они писали книги о торговле на бирже, в основу их концепций был положен метод Вайкоффа. Именно в этой литературе подробно описаны все секреты биржевой торговли, которые все еще не потеряли своей актуальности.
Том Вильямс был первым, кто представил метод Вайкоффа миру. «Хозяева рынков» и «Неописанные тайны, двигающие рынок акций» - эти книги начинающему трейдеру лучше выучить от корки до корки, именно они могут сделать из неуверенного в себе "задохлика" мультимиллионера. Сейчас метод VSA продвигает в массы Гевин Холмс, ученик Тома Вильямса. Он был простым полицейским, пока не познакомился с известным трейдером. Не так давно вышла его книга «Торговля в тени Умных денег». Это издание особенно рекомендуется новичкам. Гевин Холмс, как никто другой, понимает, как это – прийти на биржу даже без минимального запаса знаний и намека на профильное образование. Также неплохо почитать книгу Д. Хадсона «Метод Вайкоффа», чтобы получить более полноценное представление о методике.
Вот уже почти 100 лет метод Вайкоффа успешно доказывает свою работоспособность. Отзывы говорят о том, что VSA работает. И неважно, имеет дело человек с реальными или виртуальными объемами торгов, если он научится правильно использовать эту информацию, то получит отличный инструмент для анализа рынка, который будет работать всегда и везде.