Индикатор открытого интереса: описание, виды, применение

Индикатор открытого интереса является полезным инструментом технического анализа, позволяющим оценить распределение объемов ордеров участников рынка по различным ценовым уровням. Он отражает зоны, где ранее наблюдалась повышенная активность трейдеров, что может указывать на возможные уровни поддержки и сопротивления в будущем. Использование индикатора открытого интереса в сочетании с другими методами анализа помогает принимать более обоснованные решения о входе в рынок, установке стоп-лоссов и тейк-профитов.

Что такое индикатор открытого интереса

Индикатор открытого интереса - это технический инструмент, используемый трейдерами для анализа рынка и принятия торговых решений. Он показывает уровни цен, при которых участники рынка проявляли повышенный интерес к покупке или продаже актива в прошлом.

Открытый интерес представляет собой объем ордеров, которые были размещены, но не исполнились на заданном уровне цены. Эти уровни цен могут служить поддержкой или сопротивлением в дальнейшем.

Индикатор показывает зоны, где ранее скопился большой объем неисполненных ордеров. При приближении цены к этим уровням вероятность разворота тренда повышается.

Виды индикаторов открытого интереса

Существует несколько разновидностей индикаторов открытого интереса, отличающихся способом расчета и отображения данных:

• Кумулятивный объем - суммирует объем ордеров на каждом уровне цены за выбранный период;
• Объем профиля - показывает объем ордеров на каждом уровне цены в виде гистограммы;
• Объемные точки - отмечает уровни большого объема отдельными маркерами;
• Тепловая карта - использует различную цветовую гамму для выделения значимых уровней.

Наиболее популярными являются кумулятивный и объем профиля. Они дают наглядное представление о распределении открытого интереса.

Как применять индикатор открытого интереса

Индикатор открытого интереса помогает определить оптимальные уровни для открытия и закрытия позиций. Основные способы его использования:

1. Определение поддержки и сопротивления. Большой объем ордеров на одном уровне с высокой вероятностью выступит как поддержка или сопротивление.
2. Планирование входа в рынок. Лучше открывать позиции в направлении открытого интереса.
3. Установка стоп-лосса. Можно размещать стоп за уровнями с существенным объемом ордеров.
4. Выход из сделки. Имеет смысл закрывать позиции на уровнях большого открытого интереса.

Помимо этого, индикатор помогает определить общий настрой участников рынка и оценить потенциал движения цены.

Открытый интерес для разных торговых платформ

Индикатор открытого интереса доступен на популярных торговых терминалах и платформах:

• МетаТрейдер 4 и 5
• QUIK
• НЛО (Национальная лига онлайн-трейдеров)
• Алор Трейд
• Тинькофф Инвестиции
• Бинанс

В разных терминалах могут быть небольшие различия в отображении информации, но принцип работы остается общим.

Например, в платформе МетаТрейдер 5 для просмотра открытого интереса нужно добавить соответствующий индикатор с помощью мастера индикаторов. В терминале QUICK индикатор уже интегрирован в график по умолчанию.

Особенности интерпретации данных

При использовании индикатора открытого интереса следует учитывать несколько нюансов:

• Большой объем не всегда означает разворот. Нужно комплексно анализировать ситуацию на рынке.
• Зоны интереса могут смещаться. Нельзя ориентироваться только на старые уровни.
• Данные зависят от выбора таймфрейма. Объемы сильно различаются на разных временных интервалах.
• Индикатор отражает прошлую активность. Будущее поведение цены может отличаться.

Поэтому при торговле с открытым интересом важно комплексно анализировать текущую ситуацию на рынке.

Специфика индикатора в разных торговых системах

Хотя принцип работы индикатора открытого интереса везде одинаков, в разных торговых системах есть свои особенности отображения и настройки.

Например, в популярной системе МТ4 для добавления индикатора нужно воспользоваться мастером индикаторов, выбрать тип "Открытый интерес" и настроить параметры. В МТ5 индикатор настраивается аналогично.

В системе КВИК индикатор открытого интереса уже представлен в графике по умолчанию, поэтому не требует дополнительных действий. При необходимости его можно скрыть или изменить внешний вид.

Комбинация с другими индикаторами

Для повышения эффективности анализа имеет смысл использовать индикатор открытого интереса в сочетании с другими инструментами.

Например, комбинация с осцилляторами поможет определить перекупленность/перепроданность рынка для входа по направлению к значимым уровням открытого интереса.

Совместное применение со скользящими средними подскажет, где лучше размещать защитные ордера около зон интереса в тренде или в боковике.

Объединение с уровнями Фибоначчи выделит наиболее важные ценовые области, усиленные большим открытым интересом.

Особенности при скальпинге и интрадее

При скальпинге и интрадей торговле особенно важно учитывать открытый интерес на младших таймфреймах - М5, М15, М30. Именно здесь видны уровни локальной поддержки/сопротивления внутри дня.

При скальпинге открытый интерес помогает определить, где лучше ставить лимитные ордера для быстрого входа. А значимые объемы также подскажут, куда лучше ставить тейк профит.

В интрадей торговле индикатор выявляет оптимальные зоны для открытия позиций на коротких трендах и отскоках внутри дня.

Таким образом, учет открытого интереса улучшает качество торговых решений на краткосрочных временных промежутках.

Анализ открытого интереса в режиме реального времени

Помимо анализа исторических данных, важно также отслеживать открытый интерес в режиме реального времени. Это позволяет оперативно реагировать на изменение ситуации на рынке.

Многие терминалы предоставляют информацию об объемах ордеров на текущих уровнях цены в виде глубины рынка. Наблюдая за ней, можно увидеть, формируется ли интерес в районе текущих цен.

Учет времени дня и волатильности

Необходимо обращать внимание, в какое время дня и при какой волатильности формировались те или иные уровни открытого интереса.

Зоны, сформированные в активные торговые часы, имеют больший вес. А уровни, появившиеся в спокойное время, менее значимы.

Открытый интерес для акций и фьючерсов

Хотя индикатор применим к любым инструментам, для акций и фьючерсов есть своя специфика.

В акциях большой открытый интерес часто наблюдается на круглых ценовых уровнях и уровнях предыдущих локальных экстремумов.

На фьючерсах значимые зоны интереса привязаны к ценам, имеющим психологическое значение, и опционным уровням.

Анализ крупных сделок и заявок

Большой объем заявок на покупку или продажу, особенно выставленных крупными игроками, также может указывать на повышенный интерес в определенном ценовом диапазоне.

Комбинация таймфреймов при анализе

Чтобы получить наиболее полную картину распределения интереса, имеет смысл комбинировать данные с разных таймфреймов - от младших до старших. Это поможет выделить ключевые уровни поддержки и сопротивления.