Торговля по объемам: основные понятия и особенности торговли
Торговля по объемам - один из самых популярных и эффективных инструментов технического анализа. В этой статье мы познакомим вас с основными понятиями и принципами торговли по объемам, рассмотрим различные типы стратегий и подходов, дадим практические советы и рекомендации. Узнайте, как правильно анализировать объемы, интерпретировать их поведение и использовать эту информацию для повышения прибыльности вашей торговли.
Основные понятия торговли по объемам
Торговля по объемам - это подход к техническому анализу рынка, основанный на отслеживании и интерпретации объемов торговли финансовым инструментом. Объем торговли показывает количество контрактов или акций, которые были куплены и проданы за определенный период времени. Анализируя изменение объемов, трейдер может определить настроение участников рынка и спрогнозировать дальнейшее направление движения цены.
Основные типы объемов торговли:
- Тиковый объем - количество сделок за период (бар или свечу).
- Объем реальных сделок - количество купленных/проданных контрактов.
- Кумулятивный объем - накопленный объем за период.
Основные индикаторы объемов в платформе ATAS:
- Кластерный объем - отображает объем в виде цветных кластеров.
- Дельта - разница между объемами покупок и продаж.
- Профиль рынка - распределение объема внутри диапазона.
Главные преимущества анализа объемов:
- Подтверждение силы движения цены.
- Определение интереса участников рынка.
- Прогноз потенциальных разворотов.
- Поиск подходящих точек для входа в рынок.
Объем торговли напрямую связан с активностью участников рынка. Рост объема свидетельствует об повышении интереса к активу. Высокий объем в направлении движения цены подтверждает силу текущего тренда. Резкое увеличение объема против хода цены может указывать на скорую смену тренда. Анализируя объем, трейдер получает важную информацию об настроениях крупных игроков.
Между ценой, объемом и волатильностью существует тесная взаимосвязь. Как правило, значительный рост объема сопровождается увеличением волатильности. Крупные игроки создают это увеличение объема и волатильности. Мониторинг этих показателей позволяет определить моменты, когда на рынке происходят значимые изменения.
Ключевые характеристики объемов
Помимо абсолютных значений объема, важно анализировать относительные объемы. Например, сравнивать текущий объем с объемом за аналогичный предыдущий период. Рост относительного объема сигнализирует об повышении активности.
Необходимо соотносить объем и длительность движения цены. Большой объем при незначительном прогрессе цены часто указывает на слабость движения и возможную ловушку для участников рынка.
Очень важно отслеживать динамику объемов торговли по ходу тренда. Как правило, в направлении развивающегося тренда объемы имеют тенденцию к росту. Снижение объема может указывать на скорое окончание тренда.
Особое внимание стоит уделить объемам торговли в области важных уровней и разворотов цены. Большой объем, сопровождающий пробитие значимого уровня, подтверждает силу прорыва. Низкий объем на развороте часто указывает на кратковременную коррекцию, а не полноценную смену тренда.
Опытные трейдеры используют ключевые паттерны поведения объема для прогнозирования будущих движений цены. Например, расширение объема, сужение объема, куполообразный объем и другие.
Основы кластерного анализа
Кластер представляет собой графическое отображение объема торговли за определенный период времени, например, один бар или свечу на графике.
Основные типы кластеров:
- Кластеры покупок - синего цвета.
- Кластеры продаж - красного цвета.
- Нейтральные кластеры - серого или зеленого цвета.
Для анализа кластеров важно учитывать:
- Форму кластера - компактная, разреженная, однородная.
- Плотность - насыщенность цвета кластера.
- Объем - размер кластера.
Крупные плотные кластеры одного цвета свидетельствуют о преобладании в этот момент на рынке либо покупателей, либо продавцов. Чередование кластеров разных цветов отражает смену спроса и предложения по ходу торгов.
Распознавание значимых кластерных паттернов требует опыта и практики. Однако ключевые закономерности кластеров дают полезную информацию для прогнозирования разворотов и определения силы тренда.
Стратегии торговли в диапазоне
Торговля от границ диапазона основана на идее, что цена отразится от уровней поддержки и сопротивления. Сигналами для входа могут служить кластеры или дельта.
При разворотах и откатах внутри диапазона важно отслеживать объем. Обычно на истинном развороте объемы значительно возрастают, а на ложных пробоях и откатах - снижаются.
Ловушки и ложные пробои характеризуются резким ростом объема при минимальном прогрессе цены. Это свидетельствует об исчерпании движения в данном направлении.
В целом при торговле в диапазоне ключевыми инструментами являются тщательное определение границ диапазона и анализ поведения объема вблизи этих границ.
Стратегии торговли трендов
При торговле в направлении тренда важно отслеживать нарастание объемов по ходу тренда. Это свидетельствует об интересе участников рынка и подтверждает силу текущего движения.
На откатах к средней/тренду обычно наблюдается снижение объема торговли. Это говорит о кратковременной коррекции, после которой тренд продолжится.
Особое внимание стоит уделить объемам при пробое ключевых уровней и продолжения тренда. Высокий объем подтверждает подлинность прорыва и переход контроля к новым участникам рынка.
Пример стратегии торговли трендов: при пробое важного уровня сопротивления открывать лонг позицию, стоп-лосс устанавливать чуть ниже уровня прорыва. При откате на уровень закрыть часть позиции. Цель - значимый уровень через 1-2 предыдущих свинга.
Такой подход позволяет отловить продолжение тренда с потенциально выгодным соотношением риск/прибыль.
В целом стратегии торговли по тренду основаны на том, что по ходу развивающегося тренда объемы имеют тенденцию расти, а на коррекциях снижаться.
Контртрендовые стратегии
Резкое увеличение объема против хода цены может сигнализировать о скором развороте тренда. Особенно, если это происходит вблизи крупного уровня поддержки или сопротивления.
Например, после длительного тренда на понижение при тестировании значимого уровня поддержки наблюдается высокий объем покупок. Это может указывать на то, что крупные игроки начинают аккумулировать позиции против тренда.
Еще один признак исчерпания тренда - расширение объема на заключительной волне тренда при слабом прогрессе цены. Это свидетельствует об отсутствии интереса участников рынка двигать цену дальше в текущем направлении.
В целом контртрендовые стратегии основаны на предположении, что рост объема против тренда сигнализирует о скором развороте на рынке и смене контроля от одной группы участников к другой.
Различные типы объемов
Помимо объема реальных сделок на бирже, существуют и другие виды объемов торговли, которые также могут представлять интерес для анализа:
- Объемы розничной торговли - показатель потребительской активности в стране.
- Объем внешней торговли - экспорт и импорт товаров и услуг.
- Объем мировой торговли - суммарный объем экспорта и импорта в мире.
- Объемы торговли России - внешнеторговый оборот страны.
- Объем оптовой торговли - продажи товаров для последующей перепродажи.
Хотя эти показатели напрямую и не связаны с биржевой торговлей, их динамика может косвенно указывать на общеэкономическую ситуацию в стране и мире, что также полезно учитывать трейдеру в своем анализе.
Особенности объемов по секторам и отраслям
Объемы торговли могут существенно различаться в зависимости от секторов экономики и отраслей.
Например, компании сырьевого сектора обычно имеют более высокий среднедневной объем торговли по сравнению с компаниями сферы услуг. А на рынке Forex пары с участием доллара США торгуются с самым большим объемом.
Поэтому при анализе объемов важно понимать особенности конкретного рынка и корректно интерпретировать наблюдаемые значения объема.
Объемы на разных биржевых площадках
Значительную роль в формировании объемов играет выбор биржевой площадки.
Крупнейшие мировые биржи, такие как NYSE и NASDAQ, генерируют наибольшие объемы торговли. В России лидером по объемам торговли акциями является Московская Биржа.
Размер объемов на разных площадках может отличаться на порядки. Поэтому при сравнении объемов по одному инструменту, но на разных биржах, нужно соблюдать осторожность в интерпретации.
Взаимосвязь объема и волатильности
Между объемом торговли и волатильностью цены существует тесная взаимосвязь.
Как правило, периоды повышенной волатильности характеризуются более высоким средним объемом. И наоборот, низкая волатильность обычно сопровождается небольшими объемами.
Поэтому резкий рост объемов часто может предвещать увеличение волатильности. А аномально высокие объемы зачастую бывают предвестником значимых ценовых скачков.
Объемы на разных таймфреймах
При анализе объемов очень важен выбор таймфрейма - временного периода, за который агрегируются данные о торгах.
На младших таймфреймах (1 минута, 5 минут) объемы обычно невелики. На старших (часовом, дневном) - значительно больше. Поэтому сравнивать абсолютные объемы и искать закономерности лучше на одном таймфрейме.