Теория волн Эллиота

Теория волн Эллиота создана, чтобы приоткрыть тайны развития финансовых рынков. Она является одной из стратегий, позволяющих успешно торговать на таких рынках, в частности на "Форексе". В данной статье даны принципы теории Эллиота, по которым можно продолжить дальше изучение такой сложной, но интересной стратегии.

Что такое волны Эллиота?

Волновая теория Эллиота – это теория, основанная на математике и позволяющая определить поведение общества или финансовых рынков, используя установленные модели. Эллиот считал, что развитие и изменение поведения общества или трейдеров можно предугадать с помощью теории волн.

Волны Эллиота могут быть использованы для торговли на финансовых рынках, так как применяются к любым товарам и активам. Для этого необходимо в ценовом графике распознать модели волн, которые постоянно повторяются.

История

Теория волн была разработана Ральфом Нельсоном Эллиотом в 30-х годах 20 века. Изучая изменения цен на фондовых рынках, он пришел к выводу, что все они происходят по одним сценариям (моделям). Все выявленные модели, а их он насчитал 13, имеют одинаковую форму, но могут быть различны по амплитуде и времени.

Эллиотом в 1938 году совместно с финансистом Чарльзом Коллинзом была издана книга «Волновой принцип». Через 12 лет Эллиот написал свою главную книгу «Закон природы. Секрет Вселенной», которая стала отправным пунктом к изучению волновой теории не только финансовых рынков, но и всего человечества в целом.

В чем заключается волновая теория? Основные принципы

Для того чтобы провести анализ волн Эллиота, необходимо знать принципы и постулаты данной теории, а также условные обозначения:

1. Любая модель имеет одинаковое построение. Сначала идет движение цен ( на графике представлены зеленым цветом), а затем коррекция этих цен (на графике - красным).
2. Все волны подразделены только на импульсные (волны движения) и коррекционные (волны коррекции цен). Они идут друг за другом. Например, после импульсной волны 1 идет коррекционная волна 2.
3. Движение цен или трендовое движение представлено пятью волнами. Три из которых импульсные, т.е. вызывают движение цен, и две коррекционные, направленные в противоположную от импульсных сторону. Эти волны Эллиот обозначил числами 1,2,3,4,5. Ниже представлены волны Эллиота на графике.
4. После завершения трендового движения обязательно следует период коррекции такого движения. Который состоит из двух импульсных волн и одной коррекционной, они обозначены как А, В, С.
5. Каждая волна состоит из более маленьких волн, которые имеют такую же структуру, как и большие волны. Теперь график волн выглядит следующим образом. На основании этой модели легко предугадать, что будет дальше с ценой, и составить прогноз волны Эллиота.
6. Все волны взаимосвязаны, ни одна из них не существует отдельно от других. Всякая волна имеет определенную структуру и занимает определенное место в модели.
7. Все модели волн связаны между собой, тем самым они создают модели больших размеров, а те, в свою очередь, другие модели.

Математика Фибоначчи и ее связь с волновой теорией

Леонардо Фибоначчи был великим итальянским математиком. Среди многочисленных его трудов в ключе статьи будет интересна только одна выявленная им последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т.д. В этой числовой последовательности много интересного:

• При сложении двух предыдущих чисел получается следующее число: 1+1=2, 1+2 =3, 2+3=5, 13+21=34 и т. д.
• Делением числа на предыдущее получим примерно 1, 618.
• При делении предыдущего числа на следующее всегда выходит приблизительно 0, 618 или 61,8 %, это так называемое «золотое сечение».

"Золотое сечение" - это такое деление отрезка, при котором большая часть отрезка будет относиться ко всему отрезку также, как маленький отрезок к большому. Предметы, имеющие такую форму, всегда считались идеальными, хотя и не пропорциональными, а само "золотое сечение" - это своего рода эталон. В мире золотое сечение встречается повсюду, и позволяет определить развитие как животных и растений, так и финансовых рынков. Для понимания связи между волнами Эллиота и золотым сечением рассмотрим пример.

На рисунке выделены 4 большие волны 1-ая и 3-ая (импульсные), а 2-ая и 4-ая (коррекционные). Если посмотреть глубже, то импульсная волна содержит 5 небольших волн, а коррекционная 3 волны, сложим их, и получится 8. Последовательность продолжится, если посчитать еще более мелкие волны, их количество составляет 34 и так далее. Здесь наглядно просматривается числовая последовательность Фибоначчи.

Итак, теория волн Эллиота и Фибоначчи связаны между собой. Используя открытия Фибоначчи, можно определить продолжение тренда или окончание коррекции, что очень важно.

Правила формирования волн в трендовом импульсе

В теории волн не может быть прописных истин, так как в самих финансовых рынках нет каких-либо аксиом. Но есть правила, которые распространяются на большинство ситуаций и позволяют проводить аналитику по волнам Эллиота. И нарушение хоть одного должно заставить задуматься, а правильно ли наложена модель на график ценообразования. К таким правилам относятся:

1. Волна 2 не может опуститься до уровня начала волны 1. Характерный размер для волны 2 приближенно 38% - 61% от длины волны 1. Развитие волны 2 проходит в следствие неуверенности рынка. Это одно из самых важных и неизменных правил, коррекционная волна не может достигать и быть больше, чем импульсная волна, которая ей предшествует.
2. Волна 3 не должна быть самой маленькой среди волн 5, 3, 1 т. е. импульсных. Ее конечный уровень должен быть выше, чем конечный уровень волны 1. В исключительных случаях волна 3 может быть короче других волн, но необходимо помнить, что это больше исключение, и возможным вариантом является неправильное наложение модели.
3. Волна 4 является достаточно сложной для определения, так как часто ее размер составляет всего 38% от волны 3. Волна 4 не приближается к ценовому диапазону волны 1 (2).
4. Волна 5 в большинстве случаев достигает уровня выше, чем волна 3. Имеет размер на 38 % больше размера волны 4.
5. Волны 4 и 2 должны отличаться друг от друга по одному или нескольким критериям: различный номинальный размер хода, различная внутренняя структура, время формирования, уровень отката.

Сигнальные линии

Одними из главных помощников в определении начала и завершения импульса, а также начала и окончания волн являются сигнальные линии, которые проходят через определенные точки модели.

1. Первую сигнальную линию можно увидеть, проведя черту через начальную точку волны 1 и верхушку волны 2. Правило этой сигнальной волны: волны 1, 2 и 3 не должны пересекать данную сигнальную линию. Назначение: линия позволяет определить начальную точку волн 3 и 1, окончание волны 2.
2. Вторая сигнальная линия образуется путем проведения ее через вершины волн 4 и 2. Правило: волны 5,4,3 не могут пересекать эту сигнальную линию. Исключение: волна 5 может пересечь сигнальную линию в Термальном Импульсе.

А, В, С – коррекция

Моделей коррекции достаточно много, подразделяются на простые и сложные, но основными считаются:

• Зигзаги. Характеризуется скачками цен в противоположную сторону от периода импульса. Волна В короче волн А, С. Коррекция может состоять из нескольких зигзагов.
• Диапазон. Характеризуется боковым движением.
• Треугольники. Имеют движение против импульса или боком, часто состоят из 5 волн. Различают восходящий, нисходящий, расширяющийся, симметричный треугольники.

Индикаторы волн Эллиота

Так как сама теория сложна и предполагает в себе большую долю субъективности, то придумать универсальный индикатор невозможно. Несмотря на это, для упрощенного анализа волн Эллиота создаются и совершенствуются различные индикаторы. В любом случае, используя их, человек должен проводить личный контроль за ситуацией на рынке и хорошо знать теории волн Эллиота и Фибоначчи. Индикаторы просты в установке и все снабжены правилами использования. Наиболее известными считаются: Elliott Wave Prophet (EWP), Watl, Elliott Wave Oscillator (EWO), Elliott_Waves.

1. EWO определяет силу импульса, но не способен точно определить начало волны.
2. Watl четко и полно прорисовывает графики, но для его использования нужно изучить инструкцию к работе индикатора.
3. EWP хорошо прорисовывает волны и даже пытается прогнозировать дальнейшее развитие цены, но часто прогнозы не является верными.

Каждый индикатор волн Эллиота обладает как достоинствами, так и недостатками. Их следует рассматривать, как помощников в определении волн, но никак не точные прогнозы.

Недостатки волновой теории Эллиота

Критики в сторону теории Эллиота достаточно, но вся она сводится к нескольким пунктам:

• Анализ волн Эллиота многообразен и часто зависит от субъективного мнения конкретного трейдера. Каждый трейдер видит ситуацию по-своему, а значит, длины волн видятся по-разному. Что приводит к различию в стратегиях.
• Сложность и запутанность метода. В учебных пособиях все кажется намного проще, но на практике волны не такие красивые и четкие. Трудно определить, на какой волне находится финансовый рынок.
• Книг и исследований по волновой теории Эллиота огромное множество, поэтому новичку бывает нелегко разобраться. К тому же, многие исследователи предлагают свое трактование и свои выводы по теории Эллиота.

Невозможно только на одной теории волн предугадать поведение финансового рынка, необходимо также учитывать экономическую, политическую и социальную стороны.