Настройки индикатора ROC: нюансы и тонкости
Что такое настройки индикатора ROC? Наше стремительное время не обошло стороной и торговлю на финансовых рынках: долгосрочные сделки остались в пошлом, все большее количество трейдеров выбирают интрадей - торговлю, или дейтрейдинг. Необходимость быстрого принятия торговых решений предъявляет повышенные требования к набору индикаторов, используемых для технического анализа и прогнозирования вероятных движений цены актива.
Индикатор скорости изменения цены. Терминология
Показатель скорости изменения цены (PriceROC) или просто индикатор ROC для МТ4 - это технический осциллятор на основе цены. Который отображается в подокне торгового терминала. PROC часто называют чисто импульсным осциллятором.
Как следует из названия, осциллятор PROC или ROC показывает скорость изменения цены на основе ретроспективного анализа за определенный период. Разница может быть вычислена с помощью точек или процентов. Сигнальная линия перемещается типичным осцилляционным сигналом, совершая колебательные движения у линии нуля. Уровни выше нуля являются бычьими, в то время как уровни ниже нулевой центральной линии - медвежьими сигналами.
Отличие ROC индикатора от momentum в том, что последний является абсолютным.
Как и все осцилляторы, изучаемый можно использовать для определения времени входа рынка в тренд. Он также может использоваться в качестве индикатора идентификации тренда, а также для измерения расхождения в импульсе и цене.
На первом графике ниже показан осциллятор ROC, примененный к дневному графику. Настройка для этого индикатора является 9-периодной настройкой по умолчанию.
Индикатор PROC перемещается относительно фиксированной нулевой линии и указывает на ускорение и затухание импульса. Сигнал может быть использован для покупки с откатов в восходящем тренде или продажи в нисходящем тренде.
Расчет значений сигнальной линии
Производится по формуле:
RoC = (S/Sn) x 100%,
- переменная S – текущая цена закрытия,
- а Sn – цена закрытия прошлого периода n.
Существуют различные настройки, которые могут быть использованы для генератора ROC. Настройки, используемые для этого индикатора по умолчанию -9 периодов. Другие часто используемые настройки индикатора включают 14 и 25.
Читатели должны помнить, что нет абсолютного числа, которое может волшебным образом дать правильные настройки. Скорее, важно проанализировать сигналы для каждого торгуемого инструмента и используемого таймфрейма. Чтобы использовать и наиболее подходящие настройки для ROC-индикатора.
Волатильность цены анализируемого актива, конечно, имеет первостепенное значение. Использование слишком малого числа может привести к очень неустойчивым показаниям, в то время как использование более высокой настройки конфигурации может потенциально сгладить ROC до такой степени, что сигналы могут генерироваться с недопустимо большой задержкой.
Для дейтрейдеров важно найти баланс между 9 и 14 периодами дневного графика.
Окно настроек для индикатора ROC описания не требует. Оно стандартно для осцилляторов.
Настройка параметров индикатора
При использовании 5-периодной настройки сигнал осциллятора ROC неустойчив. По этим сигналам трудно идентифицировать растущий и падающий импульсы цены.
Чтобы проиллюстрировать расчет на примере, предположим, что цена актива сегодня составляет $50. Цена актива 9 дней назад составляла $40. Тогда на основе ROC за 9-периодный взгляд назад расчет будет ((50 - 40)/40) * 100 = 25.
Как использовать осциллятор скорости изменения в техническом анализе?
Ниже приведены несколько способов применения сигналов осциллятора ROC скорости в торговле.
Описываемые методы применяются в основном для дневной торговли. А также для определения времени входа в сделку с помощью индикатора ROC. Метод анализа с показателем скорости изменения цены почти такой же, как и с большинством других часто используемых осцилляторов. Таких как MACD, например.
Использование в качестве инструмента синхронизации
Индикатор ROC может использоваться в качестве инструмента синхронизации в рамках анализа тренда. Цена никогда не движется по прямой. Это означает, что цена выстраивает ряд максимумов и минимумов в рамках тренда.
Для трейдера оптимальной является покупка вблизи минимума при откате восходящего тренда или продаже вблизи максимума в нисходящем тренде. Индикатор ROC может помочь трейдерам найти эти точки. Конечно, чтобы узнать тренд, есть несколько способов.
Тренды можно анализировать либо по максимумам и минимумам, либо по сигналам трендовых технических индикаторов, таких как скользящие средние.
В первом методе использования ROC для анализа безопасного входа в рынок используется простая настройка. Она включает скользящие средние и осциллятор.
Как индикатор тренда
В этом примере к дневному графику применяется скользящая средняя. А также индикатор ROC.
Концепция проста. Покупать на самом слабом импульсе в восходящем тренде, или продавать, когда импульс начинает ослабевать. В области, отмеченной квадратом, можно увидеть, сигнал индикатора опережает бычий сигнал скользящих средних.
В этот момент сигнал индикатора также слаб, но начинает расти. Это говорит о том, что цена, скорее всего, будет расти. Дополнительное подтверждение можно получить и от свечных моделей. Другими методами подтверждения сигнала могут быть фундаментальные показатели.
Использование ROC для идентификации дивергенции
Дивергенция является общим сигналом всех осцилляторов, независимо от того, каким именем они называются. Понятия дивергенции одинаковы, независимо от того, предпочитает трейдер применение РОК-индикатора, индекс относительной силы (RSI) или стохастик.
Когда осциллятор формирует новый минимум, но цена нет, или когда цена формирует максимум, но осциллятор нет, это является сигналом о возможной коррекции.
Осциллятор скорости изменения цены и дивергенция
На приведенном выше ценовом графике несколько примеров дивергенции. Здесь цена сформировала более высокий максимум, но осциллятор ROC отобразил более низкий экстремум.
Это расхождение, известное как медвежье расхождение, может быть использовано двумя способами. Наблюдая за этим явлением, трейдер может либо войти в рынок с короткой сделкой, либо дождаться завершения коррекции цены, а затем войти в длинную позицию по тренду.
Другие формы дивергенции включают скрытые медвежьи или бычьи дивергенции, которые являются более мощными и могут сигнализировать о продолжении тренда.
Нулевая линия
Сигнал пересечения нулевой линии является еще одним распространенным сигналом осцилляторов. Здесь сигналы на покупку или продажу могут быть приняты на основе того, когда ROC движется выше или ниже нулевой линии. Конечно, использование этого метода требует определенного опыта, так как не все пересечения нулевой линии одинаковы.
Иногда ROC может опускаться ниже нулевой линии только для того, чтобы повернуть назад выше. Это важно помнить. Показатель реагирует на цену, а не наоборот. Поэтому трейдеры должны сосредоточиться на цене и ценовом действии перед торговлей этим простым методом с индикатором ROC.
Сочетание с трендовыми индикаторами может быть полезным. Это поможет трейдерам определить тренд, основанный на пересечении скользящей средней, а затем проверить это с помощью ROC.
Для торговли с пересечением нулевой линии индикатора Price rate of change можно использовать ряд других методов, включая паттерны price action.
Торговля на прорыв с ROC
Осцилляторы импульса, такие как PROC, очень хороши в торговых диапазонах и прорывах. Это связано с тем, что прорывы обычно происходят с сильным импульсом. Общеизвестно, что не все прорывы успешны, и именно здесь может помочь осциллятор импульса, такой как PROC.
Для прорывной торговли можно использовать дневной или внутридневной график с соответствующими настройками для ROC-осциллятора. Тем не менее, нужно найти баланс, чтобы применяемые настройки не генерировали много ложных сигналов и не допускали большую их задержку. Сигнальная линия индикатора не должна быть слишком изломанной или слишком сглаженной.
Помимо изучаемого, существует и более совершенная версия осциллятора-индикатор S ROC, при расчете сигнальной линии которого используется не цена закрытия, а значения EMA s.
Как только цена сильно пробила уровень сопротивления, или верхний диапазон, показатель также пересекает нулевую линию. Траектория также поднимается выше и, следовательно, это предполагает продолжение движения.
Описанные выше методы просто описывают множество способов торговли с помощью PROC или ROC-осциллятора. Безусловно, существует больше методов его использования, кроме приведенных в статье.
Какие рынки лучше всего работают с осциллятором ROC?
На это нет правильного ответа. Некоторые могут возразить, что скорость случайного осциллятора идеально используется с товарными рынками. Это может быть правдой, но его также можете использовать с другими активами, включая фьючерсы или форекс. Дело в том, что ROC - это просто математическая формула.
Для показателя не имеет значения, цену какого товара рассчитывает его алгоритм, будь то акция, товарная нефть или ее фьючерсы, валютная пара или что-то еще. Можете использовать индикатор Price ROC практически на любом рынке. Единственное требование заключается в необходимости использовать правильные настройки, соответствующие волатильности торгуемого инструмента.
ROC также не зависит от временных рамок и просто смотрит на сессии. Его можно использовать на дневном и на 5-минутном графике. Фьючерсные дейтрейдеры или даже биржевые дейтрейдеры могут применять осциллятор скорости изменения к графику и таймфрейму по своему выбору.
В заключение следует отметить, что осциллятор скорости изменения цены является индикатором импульса и может использоваться для определения краткосрочных падений и подъемов цен в рамках тренда.
Эта простота позволяет трейдерам легко применять формулу на различных рынках и таймфреймах.
Важно помнить, что индикатор ROC может расти как на бычьем, так и на медвежьем рынках. Это происходит потому, что импульс поднимается и падает. Трейдеры не должны принимать ROC за индикатор направления, это наиболее распространенная ошибка, которую можно сделать.