Торговля на бирже "Форекс" связана с большим риском. Открывать сделки на длительный срок на волатильном рынке, да еще и с кредитным плечом, это не очень хорошая идея. Цена на "Форекс" – "дама" своенравная. Она любит двигаться то вверх, то вниз. Держать позицию несколько дней нерентабельно и психологически трудно. Безопаснее и спокойнее торговать в процессе дня (так сказать внутри), выставляя небольшие стоп-лоссы.
Для более комфортной и безопасной работы трейдеры используют простые стратегии внутридневной торговли на "Форекс". Они позволяют входить в самом начале ожидаемого движения и не пересиживать сделки. Система позволяет брать только активную часть наметившейся тенденции.
Прежде чем приступить к описанию стратегий, разберем простые принципы технического анализа ценового графика.
Основы торгов
Суть технического анализа наиболее точно и емко выразил Чарльз Доу еще в конце XIX века. Он сказал, что рынок повторяется, а цена учитывает все.
Повторения – это паттерны поведения. Рынок - это не акции или деньги, а люди с их надеждами и страхами.
Выражение Чарльза Доу означает, что все новости уже нашли свое отражение в текущем положении цены. Как раз это и позволяет оценивать дальнейшую реакцию рынка и движение на графике.
Это легко понять на примере: если люди ожидают роста, то они наверняка уже сидят в покупках. Поэтому они в любой момент готовы зафиксировать прибыль или усилить свои позиции. Задача аналитика – вовремя это подметить и сопоставить с новостным фоном.
Но предметом данной статьи является не разбор технического анализа, а описание стратегий, которые основаны на нем.
Две стратегии торговли
Многих трейдеров привлекает внутридневная торговля на "Форекс". Простые стратегии позволяют создавать эффективные торговые системы. Они бывают двух типов: трендовые и коридорные. Какая из них более эффективна?
Практика показывает, что вход в сторону развивающегося тренда более надежен и безопасен. Образно говоря, тренд – это движущийся состав, запрыгнув в который, можно с ветерком прокатиться. Коридор цен можно сравнить с сортировочной станцией. На рынке это всегда неуверенность и метания.
Торговля внутри дня
Для таких операций важно учитывать время начала и конца торговых сессий. Как уже говорилось выше, деньги на рынке "Форекс" в большинстве случаев зарабатывают (или теряют) на активных трендовых движениях.
"Форекс" - это межбанковская биржа, которая работает круглосуточно. Исключение составляют только выходные. Но торговлю на бирже "Форекс" невозможно вести все 24 часа, поэтому нужно выбрать определенное время для заключения сделок.
Торги проходят поочередно на Европейской, Американской и Азиатской сессиях. Трейдеры, живущие в Европе и России, выбирают первую и вторую
В 5:00 – 6:00 GMT начинают работу европейские биржи, в 12:00 GMT открываются Чикаго и Нью-Йорк. С 12:00 до 16:00 GMT наблюдается большая активность рынка, так как две сессии (европейская и американская) совпадают по времени. В 16:00 с рынка уходит Европа, а после 18:00 GMT рынок замирает.
Выбор валютной пары
Торгуя на европейских и американских биржах, следует выбирать пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF (Евро, Британский фунт и Швейцарский Франк). В дальнейшем необходимо провести анализ волатильности валютных пар и тест торговой системы. На основе анализа можно сделать оптимальный выбор.
Фундаментальные новости
Многие начинающие трейдеры недооценивают роль экономических новостей. Они считают, что технического анализа вполне достаточно, и не хотят ничего усложнять, ведя внутридневную торговлю на "Форекс". Простая стратегия не означает, что она должна быть примитивной.
Внутри сессии трейдер должен внимательно следить за графиком выхода экономических новостей. Часто бывает так, что в ожидании важных сообщений по ставкам ФРС цена приходит в движение. Важно не пропустить этот момент.
Также важно знать и то, что за час до важных новостей нельзя открывать новые позиции. Из-за непредсказуемой реакции рынка эта сделка, вероятнее всего, закроется в минус.
Что делать, если за час до новостей уже есть открытая сделка? Если по ней есть прибыль, следует передвинуть стоп-лосс в позицию безубыточности и ждать. Если сделка в минусе, требуется ничего не делать и тоже ждать. Разумеется, стоп-лосс должен быть выставлен заранее.
Также не стоит открывать сделку в момент выхода новостей. Рынок может резко пойти в одну сторону, потом резко повернуть в другую. В результате сделка закроется в минусе. Пытаться что-то предпринимать в этот момент бесполезно: котировки будут прыгать, а дилеры не смогут успевать обрабатывать запросы.
"Консервативный скальпинг"
Так называется книга Н.А. Ширяева. Для трендовой стратегии выбор индикаторов соответствующий - набор скользящих средних. Но и осцилляторы, показывающие границы диапазонов цен в динамике, здесь тоже нужны.
Важен не сам индикатор, а идея. Она заключается в том, что сделка открывается по тренду и на откате, который отслеживается с помощью осциллятора.
При поступлении сигнала от стохастика индикатор MACD должен подтвердить тренд. Для этой цели используется индикатор MACD-2line.
Самая короткая скользящая средняя помещена в конверт со смещением вверх и вниз на 0.21%. Для построения конверта нужно скачать и установить индикатор Envelopes.
Необходимые индикаторы:
- Экспоненциальные скользящие средние (EMA) с параметрами 34, 72 и 144.
- Конверт на основе EMA34.
- Stochastics с параметрами 12, 5, 3.
- MACD с параметрами 21, 34, 5.
- Ишимоку для 4-часовых свечек.
Индикатор Ишимоку нужен для отслеживания тренда. При этом используются только линии Киджун и Тенкан. Остальные закрашиваются под цвет фона, чтобы не мешали. Когда Тенкан расположен выше Киджун и смотрит вверх или горизонтально, это означает, что на рынке присутствует бычий тренд.
Роль скользящих средних
Стратегии для внутридневной торговли на "Форекс" редко обходятся без скользящих средних. Роль их трудно переоценить. С их помощью видны ближайшие уровни поддержки-сопротивления. Кроме того, они подтверждают наличие тренда.
Существует несколько видов средних, но в скальпинге используется экспоненциальное скользящее (EMA). Этот индикатор моментально реагирует на малейшее изменение в динамике цен.
Торговля внутри дня ведется на коротком промежутке времени. Тренды здесь скоротечны и невелики. Внутри часа можно взять 30 пунктов. Этого будет вполне достаточно. В течение одной сессии таких входов может быть несколько.
Идея консервативного скальпинга заключается в поиске совпадений тренда на пятиминутных и четырехчасовых графиках. Открытие сделки происходит на отбое от значимого уровня в сторону тренда на h4. Отскок цены определяется с помощью Stochastics и MACD.
Метод определения тренда
Сейчас мы вплотную приблизились к объяснению нюансов торговли по стратегии "Консервативный Скальпинг". Внутридневная торговля по ней полностью оправдала себя.
Итак, мы выяснили, что нам нужны графики h4 и m5. Для определения глобального тренда на четырехчасовом графике настраивается Ишимоку. Тренд при внутридневной торговле на Forex определяется по расположению линий Киджун и Тенкан (остальные линии требуется сделать одинакового цвета с фоном, чтобы не мешали).
На пятиминутном гарфике настраиваются экспоненциальные скользящие средние (EMA). Их расположение и направленность будут сообщать наличие и силу тренда на данном тайм-фрейме. Чем больше между ними расстояние, чем круче наклон, тем сильнее тренд.
Индикаторы Stochastics и MACD помогают формализовать отбой цены от уровней в местах замедления тренда. Это служит сигналом для входа в рынок. Формализация сигналов необходима для проведения тестов. Без этого невозможно определить работоспособность и устойчивость торговой системы.
Для наглядности приведем еще несколько примеров получения сигналов на пятиминутных графиках.
Здесь видно, как стохастический осциллятор показывает разворот цены по тренду, а и индикатор MACD подтверждает сигнал своим ростом. Также на тренд указывают скользящие средние.
Теперь давайте сопоставим графики h4 и m5.
Получен сигнал на покупку на графике m5. Переходим на h4 и смотрим, что показывают Тенкан и Киджун:
Убеждаемся, что вход осуществляется по тренду внутри растущей белой свечи h4.
Все эти приемы помогают сделать торговлю внутри дня понятной и предсказуемой.
"5 баллов за успех"
Это название книги В. Сафина, которая имеется в открытом доступе. Идея стратегии заключается в получении совокупного сигнала по нескольким индикаторам, включая свечные конфигурации. Сигнал каждого оценивается по пятибалльной системе. Наивысшее количество баллов - 100. Если сигнал набирает 65 баллов, то это считается хорошей вероятностью успеха сделки.
Стратегия - основа торговой системы
Мы рассмотрели, из чего состоит торговля внутри дня, а также то, почему она лучше долгосрочных позиций.
В качестве примеров показаны две простые стратегии внутридневной торговли на "Форекс": «Консервативный скальпинг» Н.А. Ширяева и «5 баллов за успех» Вениамина Сафина.
Почему выбраны именно они? Потому что в них присутствует идея накопления статистического преимущества. Все решения принимаются взвешенно и рационально. Их можно использовать по своему усмотрению на любом рынке. Например, при внутридневной торговле акциями.
Эти стратегии легко протестировать, они просты и понятны. Важно, что их можно совершенствовать, подстраивать под себя и свой стиль торговли.
Все это подтверждает известную истину, заключающуюся в том, что любая стратегия – это всего лишь основа для создания своей прибыльной и устойчивой торговой системы.
