Торговые операции на валютном рынке – рискованное занятие. Для снижения вероятности убыточных сделок трейдеры применяют инструменты технического анализа. Одним из инструментов является индикатор "Средняя скользящая".
Мнения опытных игроков о необходимости применения любых дополнительных построений на графике противоречивы. Одни считают, что многочисленные линии, полосы и гистограммы на поле графика цены создают путаницу в головах игроков. Такие гуру советуют отбросить в сторону все "индюки" и работать только с ценовым графиком.
Другие гуру напоминают про басню о мартышке и очках и советуют досконально разобраться хотя бы в одном простом техническом инструменте, понять его положительные стороны и проверить теорию практическим применением.
Одним из таких простых и полезных поставщиков сигналов к сделке является индикатор "Средняя скользящая".
Формальное определение
Скользящая средняя – это средняя цена биржевого актива за фиксированный промежуток времени.
Параметр используется как базовый при формировании остальных индикаторов на основе средних скользящих.
Промежуток времени отсчитывается в фигурах построения графика: свечах или барах. Фраза «скользящая средняя с периодом 15» означает, что на графике будет построена линия из средних значений за каждые последовательные 15 баров или свечей.
Предположим, сформировалось первые 15 элементов. На их базе вычислили среднюю цену. При формировании шестнадцатой свечи первая фигура отбрасывается, в расчет принимаются свечи со 2 по 16.
При формировании семнадцатой свечи действия повторяются. И так вычисления производят для всего массива графика.
При торговле на терминале вручную построения индикативных линий не делают. Рисование линий автоматизировано в торговых программах MT4 и MT5. Поэтому в статье не будет математических выкладок. Заинтересованные лица имеют возможность прочитать справочную информацию в разделе помощи, пока будет свободное время между сделками.
В программе можно выбрать любой интервал для расчета средней цены валютной пары. Периоды от 5 до 50 называются краткосрочными. Для принятия инвестиционного решения при покупке или продаже валюты следует анализировать периоды от 120 и выше, как наиболее показательные.
Виды сигнальных линий
Для примера показан свечной график актива с синей линией средней скользящей с коротким периодом 20.
Свеча отражает четыре параметра цены:
- значение на момент открытия;
- значение на закрытии;
- минимальное значение за период формирования;
- максимальное значение.
Соответственно, можно задать построение средних по ценам открытия или закрытия, минимальным или максимальным значениям. Можно даже вести расчет скользящей по средним значениям каждой свечи.
Настройки торговой программы учитывают эстетические пристрастия клиентов и дают возможность выбора толщины и цвета линии, а также формы – сплошная, точечная или пунктиром.
По математическому способу построения классифицируют четыре типа технического индикатора скользящей средней. Будем для краткости обозначать линию аббревиатурой МА – от общепринятого в техническом анализе термина Moving Average.
- Простая МА.
- Экспоненциальная МА.
- Линейно-взвешенная МА.
- Сглаженная МА.
Классификация происходит по присвоению ранга свечам для выполнения расчетов: наиболее значимая и наименее значимая свеча.
Характеристика часто применяемых Moving Average
Рассмотрим подробнее четыре разновидности индикатора. Две скользящие средние применяются постоянно и результативно. Две другие применяют в редких случаях.
Простая МА присваивает первой и последней свече в периоде одинаковую значимость. То есть на интервале 15 первая свеча равна пятнадцатой по значимости. По этой причине реакция у простой МА замедленная, и на коротких дистанциях индикатор средняя скользящая срабатывает с большим запаздыванием. Хорошо себя показывает простая МА на длинных периодах.
Экспоненциальная МА плавно присуждает значимость свечам в обратном порядке: последняя – самая значимая, первая – аутсайдер расчетов. Так линия уменьшает собственную чувствительность к колебаниям цены в начале периода и усиливает в конце. Поэтому линия реагирует на массив графика быстрее простой МА.
На рисунке показан график биржевого актива. На графике построены экспоненциальные средние скользящие: синяя на коротких периодах, красная на длинных периодах. В точке их пересечения формируются сигналы на продажу Sell Crossover и на покупку Buy Crossover.
Редкие виды сигнальных линий
Линейно-взвешенная МА по принципу отбора похожа на экспоненциальную, но есть нюансы.
Значимость свечей экспонента уменьшает плавно: n, n-1, n-2 … n-14, 0, например, на периоде 15.
Линейно-взвешенная МА каждой свече придаёт вес тоже в обратном порядке, но более резко: 8n, 4n, 2n, n, n/2, …, и так далее до конца свечного массива. Эта линия очень зависит от изменения цены биржевого актива.
Сглаженная МА интересно формирует интервал для расчетов. Берутся не только свечи в текущем назначенном периоде, например 15 свечей. Принимаются во внимание и предыдущие интервалы. Но для них значимость уменьшается по мере отдаления от текущего временного интервала. Такой сглаженный сигнал уместно применять только для определения долгосрочных тенденций. Но из-за больших объёмов вычислений линия неподвижна, и её используют редко, в основном для исследования приёмов технического анализа.
Все четыре вида индикатора "Средняя скользящая" представлены для общего развития. На практике игроки применяют экспоненциальную МА для выявления краткосрочных тенденций; простая МА подходит для прогнозирования на длительный период.
Число 15 выбрано для примера короткого периода. На практике применяют другие интервалы, покороче или подлиннее, например, 8 свечей или 21 свечу.
На длинных интервалах для построения МА выбирают год – 365 дней, или полгода – 180.
Приложить МА к торговле
Цель аналитических построений дополнительных линий на графике цены – определение точки слома тенденции. На рынке Форекс индикатор "Средняя скользящая" – самый доходчивый инструмент.
Введём понятие "быстрая" для линий на коротких периодах и "медленная" - для линий на длинных периодах.
Слом тенденции происходит на пересечении быстрой и медленной МА. На рисунке приведен график актива с пересечением двух средних линний, быстрой с периодом 50 дней и медленной с периодом 20 дней.
На трендовом рынке работают правила:
- Быстрая пересекла медленную сверху вниз – надо продавать, цена будет падать.
- Быстрая пересекла медленную снизу вверх – надо покупать, цена будет расти.
На рынках с повышенной волатильностью создаётся много шумовых движений, поэтому правило может забуксовать.
Следует помнить, что линии дают запаздывающий сигнал. Поэтому для входа в сделку по покупке индикатор пересечения скользящих средних применять не стоит. Из-за позднего поступления сигнала тенденция может потерять силу. Игрок купит, а цена вырастет на чуть и пойдёт вниз, так что участник рынка и не успеет среагировать и вовремя сдать ношу. Чтобы не копить убытки, пересечение стоит использовать только для продажи.
Угол наклона МА
Для принятия решения о силе тенденции можно использовать угол наклона линии. Угол применяют на больших периодах, выше 21. Чем больше период, чем круче угол, тем более выражена сила тенденции.
Цена валютных пар на Форексе не только растёт или падает, но и находится в боковом движении. Оценка индикатора наклона скользящей средней помогает определить тенденцию к боковому движению.
При торговле на стратегиях пересечения средних скользящих настраивают индикатор МА Angle. Как источник сигнала к действию не используется, но как картинка улучшает восприятие ситуации на экране монитора.
Польза применения угла
Индикатор имеет вид цветной гистограммы с центральной линией, расположен под графиком. Цветовая гамма гистограммы стандартная:
- Зелёная расцветка – рост.
- Красный цвет – снижение.
- Желтый цвет – движение в боковике, флет.
Для примера рассмотрим график пары евро - доллар. Средняя скользящая нарисована золотым цветом. Под скользящей вдобавок к гистонрамме нарисованы и подписаны стрелки угла наклона:
- зелёная rising - сигнал роста;
- желтая flat - боковик;
- красная falling - снижение.
Чем интенсивнее рост цены биржевого актива, тем выше столбик диаграммы, и наоборот, с уменьшением скорости роста снижается высота столбика.
Чем выше скорость роста цены, тем круче угол наклона линии МА, тем сильнее тренд – игрок может удерживать позицию или добирать позу.
Чем ниже скорость изменения цены, тем меньше угол наклона МА, тем слабее тренд.
При угле, стремящемся к нулю, торговать можно только "за шорох орехов".
Торговые системы для оценки сигнала к совершению сделок настраиваются на величину угла в диапазоне с 15° до 35°. Настройку индикатора угла наклона средней скользящей можно производить на каждый биржевой актив отдельно.
Динамический наблюдатель
Рассмотрим дневной график цены валютной пары фунт - доллар, обвешанный тремя скользящими: короткими 10 и 20, длинной 200. Видно, что при сильном тренде цена не может пробить линии, отталкивается от них, и тенденция хода цены сохраняется. То есть скользящие выступают в роли линий поддержки и сопротивления. Причем линий динамических, так как они двигаются за ценой актива.
Скользящие можно использовать как уровни для расстановки стоп-лоссов. Ставить стопы за пределами линий. При сближении с текущей ценой стопы переставляют.
Ещё раз: не использовать точку пересечения быстрой и медленной линии для покупок ни на краткосроке, ни на долгосрочных сделках. Увидели пересечение - выходите, об этом говорит индикатор. Две скользящие средние пересеклись – это к смене тренда.
Если быстрая и медленная пересеклись, игрок закрыл сделку, а в это время цена пересекла среднюю, надо посмотреть, насколько долго цена будет выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки.
Ложный пробой формируется одной свечой. Если цена рисует три-четыре свечи выше или ниже средней, значит, высока вероятность смены тренда. Почему не стопроцентная уверенность в смене? Потому что надо посмотреть на период средней. Чем период больше, тем вероятнее смена тренда при пробое. На маленьких периодах значение средней скользящей тоже мало.
Сигналы уведомления
Мировые биржи открываются в разное время. Есть периоды совпадения часов работы, когда можно отщипнуть кусочек профита от валютного пирога.
Новостные часы также различаются. Поток важных событий в каждом регионе выдаётся в эфир в определённое время.
Цена может двигаться в нужном трейдеру направлении несколько часов в течение торговой сессии.
Эти три причины заставляют игрока прилипнуть к монитору и терять время в ожидании.
Исправить ситуацию поможет алерт – звуковая уведомительная функция торгового терминала.
Как установить напоминатель
Установить уведомитель в торговом терминале можно двумя способами:
1. На экране с торгуемой валютной парой выбрать меню "Торговля", а в ней опцию "Алерт" и подводим курсор к линейке цены. Уведомитель устанавливается моментально.
2. Внизу экрана выбрать закладку "Алерты", выбрать "Настройки" и заполнить диалоговое окно. Программа предлагает на выбор 3 условия срабатывания уведомителя:
- цена подошла к уровню покупки Bid;
- цена подошла к уровню продажи Ask;
- наступление указанного времени.
При срабатывании сигнала возможна настройка следующих действий:
- подача звукового сигнала Sound;
- активация файла File;
- отправка письма на почту Mail;
- отправка корреспонденции на мобильный терминал Notifications.
Удобно использовать алерт при планировании точки входа или выхода. Разработано множество программ для индикатора скользящие средние с алертом. Кроме графического отображения в виде стрелок над или под пересечением средних линий, пользователь получает звуковой сигнал.
При торговле на Форексе индикатор с алертом применяют на коротких периодах и при ярко выраженном тренде, потому что при боковом движении получается много ложных срабатываний, а на длинных периодах от получаса сигнал приходит с задержкой.
Пара слов в завершение
В заключение отметим: перед началом работы на реальном счете любую теорию технического анализа, даже с самыми положительными отзывами, проверяйте на демо-счетах. Усвоив урок и выполнив контрольную работу, пользователь может начинать обогащение на валютном рынке с применением простых и полезных средних скользящих.
