Теория волн Эллиота создана, чтобы приоткрыть тайны развития финансовых рынков. Она является одной из стратегий, позволяющих успешно торговать на таких рынках, в частности на "Форексе". В данной статье даны принципы теории Эллиота, по которым можно продолжить дальше изучение такой сложной, но интересной стратегии.
Что такое волны Эллиота?
Волновая теория Эллиота – это теория, основанная на математике и позволяющая определить поведение общества или финансовых рынков, используя установленные модели. Эллиот считал, что развитие и изменение поведения общества или трейдеров можно предугадать с помощью теории волн.
Волны Эллиота могут быть использованы для торговли на финансовых рынках, так как применяются к любым товарам и активам. Для этого необходимо в ценовом графике распознать модели волн, которые постоянно повторяются.
История
Теория волн была разработана Ральфом Нельсоном Эллиотом в 30-х годах 20 века. Изучая изменения цен на фондовых рынках, он пришел к выводу, что все они происходят по одним сценариям (моделям). Все выявленные модели, а их он насчитал 13, имеют одинаковую форму, но могут быть различны по амплитуде и времени.
Эллиотом в 1938 году совместно с финансистом Чарльзом Коллинзом была издана книга «Волновой принцип». Через 12 лет Эллиот написал свою главную книгу «Закон природы. Секрет Вселенной», которая стала отправным пунктом к изучению волновой теории не только финансовых рынков, но и всего человечества в целом.
В чем заключается волновая теория? Основные принципы
Для того чтобы провести анализ волн Эллиота, необходимо знать принципы и постулаты данной теории, а также условные обозначения:
- Любая модель имеет одинаковое построение. Сначала идет движение цен ( на графике представлены зеленым цветом), а затем коррекция этих цен (на графике - красным).
- Все волны подразделены только на импульсные (волны движения) и коррекционные (волны коррекции цен). Они идут друг за другом. Например, после импульсной волны 1 идет коррекционная волна 2.
- Движение цен или трендовое движение представлено пятью волнами. Три из которых импульсные, т.е. вызывают движение цен, и две коррекционные, направленные в противоположную от импульсных сторону. Эти волны Эллиот обозначил числами 1,2,3,4,5. Ниже представлены волны Эллиота на графике.
- После завершения трендового движения обязательно следует период коррекции такого движения. Который состоит из двух импульсных волн и одной коррекционной, они обозначены как А, В, С.
- Каждая волна состоит из более маленьких волн, которые имеют такую же структуру, как и большие волны. Теперь график волн выглядит следующим образом. На основании этой модели легко предугадать, что будет дальше с ценой, и составить прогноз волны Эллиота.
- Все волны взаимосвязаны, ни одна из них не существует отдельно от других. Всякая волна имеет определенную структуру и занимает определенное место в модели.
- Все модели волн связаны между собой, тем самым они создают модели больших размеров, а те, в свою очередь, другие модели.
Математика Фибоначчи и ее связь с волновой теорией
Леонардо Фибоначчи был великим итальянским математиком. Среди многочисленных его трудов в ключе статьи будет интересна только одна выявленная им последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т.д. В этой числовой последовательности много интересного:
- При сложении двух предыдущих чисел получается следующее число: 1+1=2, 1+2 =3, 2+3=5, 13+21=34 и т. д.
- Делением числа на предыдущее получим примерно 1, 618.
- При делении предыдущего числа на следующее всегда выходит приблизительно 0, 618 или 61,8 %, это так называемое «золотое сечение».
"Золотое сечение" - это такое деление отрезка, при котором большая часть отрезка будет относиться ко всему отрезку также, как маленький отрезок к большому. Предметы, имеющие такую форму, всегда считались идеальными, хотя и не пропорциональными, а само "золотое сечение" - это своего рода эталон. В мире золотое сечение встречается повсюду, и позволяет определить развитие как животных и растений, так и финансовых рынков. Для понимания связи между волнами Эллиота и золотым сечением рассмотрим пример.
На рисунке выделены 4 большие волны 1-ая и 3-ая (импульсные), а 2-ая и 4-ая (коррекционные). Если посмотреть глубже, то импульсная волна содержит 5 небольших волн, а коррекционная 3 волны, сложим их, и получится 8. Последовательность продолжится, если посчитать еще более мелкие волны, их количество составляет 34 и так далее. Здесь наглядно просматривается числовая последовательность Фибоначчи.
Итак, теория волн Эллиота и Фибоначчи связаны между собой. Используя открытия Фибоначчи, можно определить продолжение тренда или окончание коррекции, что очень важно.
Правила формирования волн в трендовом импульсе
В теории волн не может быть прописных истин, так как в самих финансовых рынках нет каких-либо аксиом. Но есть правила, которые распространяются на большинство ситуаций и позволяют проводить аналитику по волнам Эллиота. И нарушение хоть одного должно заставить задуматься, а правильно ли наложена модель на график ценообразования. К таким правилам относятся:
- Волна 2 не может опуститься до уровня начала волны 1. Характерный размер для волны 2 приближенно 38% - 61% от длины волны 1. Развитие волны 2 проходит в следствие неуверенности рынка. Это одно из самых важных и неизменных правил, коррекционная волна не может достигать и быть больше, чем импульсная волна, которая ей предшествует.
- Волна 3 не должна быть самой маленькой среди волн 5, 3, 1 т. е. импульсных. Ее конечный уровень должен быть выше, чем конечный уровень волны 1. В исключительных случаях волна 3 может быть короче других волн, но необходимо помнить, что это больше исключение, и возможным вариантом является неправильное наложение модели.
- Волна 4 является достаточно сложной для определения, так как часто ее размер составляет всего 38% от волны 3. Волна 4 не приближается к ценовому диапазону волны 1 (2).
- Волна 5 в большинстве случаев достигает уровня выше, чем волна 3. Имеет размер на 38 % больше размера волны 4.
- Волны 4 и 2 должны отличаться друг от друга по одному или нескольким критериям: различный номинальный размер хода, различная внутренняя структура, время формирования, уровень отката.
Сигнальные линии
Одними из главных помощников в определении начала и завершения импульса, а также начала и окончания волн являются сигнальные линии, которые проходят через определенные точки модели.
- Первую сигнальную линию можно увидеть, проведя черту через начальную точку волны 1 и верхушку волны 2. Правило этой сигнальной волны: волны 1, 2 и 3 не должны пересекать данную сигнальную линию. Назначение: линия позволяет определить начальную точку волн 3 и 1, окончание волны 2.
- Вторая сигнальная линия образуется путем проведения ее через вершины волн 4 и 2. Правило: волны 5,4,3 не могут пересекать эту сигнальную линию. Исключение: волна 5 может пересечь сигнальную линию в Термальном Импульсе.
А, В, С – коррекция
Моделей коррекции достаточно много, подразделяются на простые и сложные, но основными считаются:
- Зигзаги. Характеризуется скачками цен в противоположную сторону от периода импульса. Волна В короче волн А, С. Коррекция может состоять из нескольких зигзагов.
- Диапазон. Характеризуется боковым движением.
- Треугольники. Имеют движение против импульса или боком, часто состоят из 5 волн. Различают восходящий, нисходящий, расширяющийся, симметричный треугольники.
Индикаторы волн Эллиота
Так как сама теория сложна и предполагает в себе большую долю субъективности, то придумать универсальный индикатор невозможно. Несмотря на это, для упрощенного анализа волн Эллиота создаются и совершенствуются различные индикаторы. В любом случае, используя их, человек должен проводить личный контроль за ситуацией на рынке и хорошо знать теории волн Эллиота и Фибоначчи. Индикаторы просты в установке и все снабжены правилами использования. Наиболее известными считаются: Elliott Wave Prophet (EWP), Watl, Elliott Wave Oscillator (EWO), Elliott_Waves.
- EWO определяет силу импульса, но не способен точно определить начало волны.
- Watl четко и полно прорисовывает графики, но для его использования нужно изучить инструкцию к работе индикатора.
- EWP хорошо прорисовывает волны и даже пытается прогнозировать дальнейшее развитие цены, но часто прогнозы не является верными.
Каждый индикатор волн Эллиота обладает как достоинствами, так и недостатками. Их следует рассматривать, как помощников в определении волн, но никак не точные прогнозы.
Недостатки волновой теории Эллиота
Критики в сторону теории Эллиота достаточно, но вся она сводится к нескольким пунктам:
- Анализ волн Эллиота многообразен и часто зависит от субъективного мнения конкретного трейдера. Каждый трейдер видит ситуацию по-своему, а значит, длины волн видятся по-разному. Что приводит к различию в стратегиях.
- Сложность и запутанность метода. В учебных пособиях все кажется намного проще, но на практике волны не такие красивые и четкие. Трудно определить, на какой волне находится финансовый рынок.
- Книг и исследований по волновой теории Эллиота огромное множество, поэтому новичку бывает нелегко разобраться. К тому же, многие исследователи предлагают свое трактование и свои выводы по теории Эллиота.
Невозможно только на одной теории волн предугадать поведение финансового рынка, необходимо также учитывать экономическую, политическую и социальную стороны.
