Фигура "Голова и Плечи": понятие, технический анализ, трейдинг, психологическая модель рыночных игроков

Технический анализ финансовых рынков включает в себя множество моделей, которые могут предсказать дальнейшее движение цены. Фигура “Голова и Плечи” - одна из таких. Несмотря на свою более чем трехсотлетнюю историю, она до сих пор является надежным инструментом.

Построение графической модели “Голова и Плечи”

Фигура “Голова и Плечи” пришла из японского свечного анализа. Она работает независимо от вида отображения графика. Эта модель может представлять собой как "бычий" паттерн, так и "медвежий". В случае "бычьего" паттерна она называется “Перевернутая Голова и Плечи”. Японский анализ называет "медвежью" модель “Три головы Будды”, а "бычью" - “Три реки”.

голова и плечи

Теханализ отвечает на вопрос: что происходит на рынке в конкретный момент времени, будет разворот цены или она продолжит свое движение? Эта модель относится к первому варианту. Есть еще несколько похожих разворотных конструкций: “Три вершины”, “Две вершины”. Они также часто встречаются и образовываются в местах окончания тренда.

“Голова и Плечи” состоит из трех ценовых образований, напоминающих купол. Причем средний будет самым высоким - он является головой. Две вершины, находящиеся по бокам, будут плечами. По размеру они значительно меньше.

Если провести прямую линию от основания первой вершины до основания третьей, то эта линия будет называться "шея". В правилах торговли она играет важную роль.

Идеальной считается фигура, когда плечи расположены симметрично, но на практике одно из них бывает выше и шире другого, а шея может иметь наклон.

Фигура теханализа “Голова и Плечи” считается сформированной в том случае, если прямую линию можно прочертить на графике.

Перевернутая модель

Перевернутая “Голова и Плечи” встречается несколько реже. Она образована также тремя пиками, но направленными вниз. Встречается эта конструкция после продолжительного нисходящего тренда. Построение ее полностью идентично неперевернутой модели.

перевернутая голова и плечи

Особенности паттерна

При возникновении на графике технического анализа фигуры “Голова и Плечи”, нужно обратить внимание на несколько моментов:

  • Должен быть длительный предыдущий тренд. Восходящий для "медвежьего" и нисходящий для "бычьего".
  • Чем более выражены части паттерна, тем выше вероятность его отработки.
  • Симметричность как по высоте, так и по продолжительности по времени - также является хорошим показателем.
  • Модель можно применять в торговле лишь после пробития ценой уровня шеи.
  • Чем выше временной график, тем больше надежды на данный паттерн. Случаи ниже H1 лучше не рассматривать.
  • Подтверждением для этой модели будет дивергенция, то есть расхождение между двумя линиями: трендовой, проведенной по верхушкам фигуры, и второй, проведенной по пикам гистограммы индикаторов MACD или объемов.
расхождение с индикатором
  • Цель, на которую можно рассчитывать при отработке фигуры “Голова и Плечи”, равняется расстоянию, отложенному от топовой точки головы до основания плечей.

Причины возникновения модели

Возникновение этой модели обязано психологии участников торгов. Что означает фигура “Голова и Плечи”?

Сначала цена движется в определенном коридоре, который формирует тренд. Это движение длится достаточно долго. И чем дольше, тем сильнее участники рынка начинают ожидать разворота. Когда она подходит к сильному уровню сопротивления, трейдеры стараются закрывать длинные позиции. Снижение объемов заставляет цену откатывать к поддержке, которая до этого была сопротивлением. Так образовывается левое плечо.

Однако не все участники рынка готовы продавать по образовавшейся цене. Видя, что она далее не движется вниз, трейдеры вновь открывают сделки на покупку, заставляя ее вновь пойти вверх. Видя, что движение снова началось, в “уходящий поезд” запрыгивают опоздавшие. Делают они это в тот момент, когда крупные игроки наоборот начинают закрывать длинные позиции. Цена перестает расти и постепенно снижается. Опоздавшие закрываются с убытком, начинается паника.

паника на бирже

Здесь на самом большом пике объемов на покупку уже нет, а поскольку возникший уровень очень привлекателен для продаж, то больше открывается коротких позиций. Цена опускается до линии сопротивления, образованной основанием левого плеча. Сходу ее пробить не получается, поэтому движение снова останавливается. Голова сформирована.

Небольшая группа игроков, обнадеженная остановкой, снова начинают открывать позиции на покупку. Но их небольшое количество не может протолкнуть показатель выше уровня левого плеча.

Когда цена снова падает до уровня сопротивления, продавцы уже понимают, что рынок отверг ее, и она будет падать. Правое плечо сформировалось, и в рынок входит большое количество игроков, желающих продавать. С поступлением больших объемов цена начинает стремительно падать, давая возможность заработать.

Варианты торговли паттерна

Торговлю фигуры “Голова и Плечи” можно условно разделить на три варианта:

  • классический;
  • агрессивный;
  • консервативный.

Они отличаются разными подходами. Поэтому степень риска также будет разной. Здесь имеется ввиду не вероятность, связанная с заключением сделки, а с тем, будет ли отработан данный паттерн.

Агрессивная торговля

Агрессивный метод заключается в том, что сделка открывается до того, как модель закончит свое формирование. В тот момент, когда еще точно нельзя сказать, что на графике “Форекс” фигура “Голова и Плечи”. Как известно, она заканчивает свое формирование лишь с пробитием ценового уровня, который образовывает линию шеи.

В случае агрессивного подхода сделка открывается в момент окончания роста правого плеча. Плюсом этого метода является значительно большая сумма прибыли, чем при классической торговле. Минусом будет большой stop loss. Его нужно будет установить за вершину, являющуюся головой. Это довольно много. Уменьшается соотношение риска к возможной прибыли. Кроме этого, поскольку фигура не до конца не сформирована, то возможен разворот и продолжение тренда.

Классическая торговля

Стандартный вход в сделку происходит при пробое ценой основания фигуры “Голова и Плечи”. В этом случае stop loss устанавливается выше верхнего уровня правого плеча, а take profit ставится на расстоянии равном высоте модели, отложенной вниз.

определение цели

Но есть еще один способ войти в сделку. Это метод имеет самые минимальные риски. Его суть заключается в том, чтобы входить не во время пробоя плеча, а на ретесте. В этом случае после пробития нужно дождаться возврата цены к уровню шеи. Далее дождаться, когда она оттолкнется, и тогда открывать позицию на продажу. Хоть этот способ сводит риски к минимуму, есть шанс, что цена не пойдет на ретест уровня, а сразу начнет движение вниз.

Индикатор для автоматического нахождения паттерна “Голова и Плечи”

Если на начальном этапе трудно идентифицировать такую фигуру теханализа, как “Голова и Плечи”, найти ее поможет индикатор Head & Shoulders Dashboard. Он показывает ее на любом временном графике.

После установки индикатора в торговый терминал, он выдаст таблицу с фигурами “Голова и Плечи” на всех инструментах, которые указаны в настройках. То есть можно автоматически отслеживать разные валютные пары. Кликнув на выбранный инструмент, пользователь увидит график с найденным паттерном.

нахождение паттерна индикатором

В терминале Metatrader 4 индикатор устанавливается стандартно. В меню "Файл" нужно открыть каталог данных. В нем выбрать папку MQL 4. В ней найти каталог Indicators. Туда нужно распаковать файлы индикатора.

Настройки индикатора

После перезагрузки терминала в меню навигатора следует выбрать Head & Shoulders Dashboard и перетащить его в окно с графиком. После этого откроется диалоговое окно настроек индикатора:

  • Symbols - перечень доступных инструментов;
  • Is … Timeframe Enabled - функция, которая включает поиск на заданном таймфрейме;
  • Sort By - по каким признакам сортировать;
  • Sort Type - тип распределения;
  • Price Proximity Percent - настройка точности поиска;
  • Fill Patterns with Color - как отображать паттерн на графике: с цветовым заполнением или без;
  • Display Head and Shoulder - настройка показа “Головы и Плечей”;
  • Display Reverse Head and Shoulder - включение отображения перевернутой модели;
  • Depth, Deviation, Backstep - настройка, связанная с индикатором "Зигзаг";
  • Alert Title - заголовок оповещения;
  • Popup Alerts - сигнал, подаваемый при нахождении нового паттерна.
настройки индикатора

После появления оповещения в торговом терминале задача трейдера - определить, в каком месте индикатор обнаружил фигуру “Голова и Плечи”. Согласно техническому анализу она может возникать после продолжительного тренда. Движение должно быть не менее 100 свечей независимо от таймфрейма, на котором найдена фигура. Если паттерн возник в ценовой консолидации, то здесь нет никакого разворота. Соответственно такая ситуация не рассматривается как торговый сигнал.

Заключение

Фигура “Голова и Плечи” в трейдинге встречается достаточно часто. Но не каждую из них нужно рассматривать как источник прибыльной сделки. Любая графическая конструкция нуждается в подтверждении, а также усилении дополнительными сигналами. Тогда риски, связанные с убыточными сделками, можно свести к минимуму.

Статья закончилась. Вопросы остались?
Подписаться
Я хочу получать
Правила публикации
Следят за новыми комментариями — 8
Редактирование комментария возможно в течении пяти минут после его создания, либо до момента появления ответа на данный комментарий.