Практически любая деловая активность связана с риском. Риск - это показатель состояний или событий, которые могут привести к убыткам. Он пропорционален вероятности возникновения этого события и сумме убытков, которые он может причинить.
Передовые условия жизни человека характеризуются неизменным повышением размера информации, возрастающей трудностью отношений как в социальной системе, так и с окружающей средой. Одновременно процессы глобализации, научно-технического развития ускоряются, а объемы потребления природных ресурсов растут. Это значит, что больше и больше причин оказывают влияние на характер и направление людской работы, а также непредсказуемость этого воздействия увеличивается. В итоге уровень неопределенности развития постоянно вырастает, все сложнее предсказывать показатели, формулировать цели и реализовывать деятельность для их достижения. Все это значит, что особенное внимание следует уделять вопросам исследования рисков.
Концепция риска
Доктрина риска является базовой для теории развития и деятельности различных систем. Из-за огромного количества причин абсолютно точное прогнозирование итогов и состояний становится неосуществимым. Это значит, что всегда есть вероятность разных сценариев, которые в действительности являются источником для риска.
На базе обобщения разных формулировок можно представить следующее определение: риск - это неопределенность в процессе достижения цели, вероятность возникновения потерь, недостижения намеченных планов.
В широком смысле неопределенность свойственна всем областям, даже если они конкретно не оказывают влияние на деятельность человека. Но на базе определений можно осознать, что категория риска связана не только с вероятностным ходом событий, но и с отношением ценности человека к действительности. В данном случае речь идет не только о неопределенности, но и о вероятных потерях, так как человека не тревожит возможность того либо другого действия, если подразумеваемый итог не касается его интересов. Потому в критериях господства финансовых ценностей риск трактуется в основном как атрибут промышленных и общественно-финансовых отношений. В связи с чем обычно употребляется понятие финансового риска.
Причины возникновения риска
Есть три главных группы причин:
- неполнота и неопределенность информации о наружной и внутренней среде (фактор времени играет большую роль: чем позднее рассчитывается решение, тем больше возможностей для разных неожиданных событий, как следствие - тем выше риск);
- ограниченная способность принимать и обрабатывать информацию лицом, ответственным за принятие решений в системе управления в целом;
- случайные либо целенаправленные влияния наружных сил и объектов окружающей среды, препятствующих достижению задач.
В итоге неважно, какая финансовая деятельность в той либо другой степени находится под влиянием риска. В современной экономике все чаще признается, что процесс управления деятельностью в основном представляет из себя процесс управления рисками и выбор решения состоит в поиске рационального уровня их.
Неопределенность
В основе понятия риска лежит концепция неопределенности. Под ней понимают отсутствие либо недостаток информации о каком-то явлении, процессе.
Разница между неопределенностью и риском в экономике заключается в том, что в первом случае вероятность наступления результатов решения невозможно определить. Во втором случае вероятность будущего сценария вполне возможно определить.
Риски в экономике
Его степень в экономике – это возможность появления негативных последствий при взаимодействии таких элементов как:
- неуверенность в достижении итоговых целей;
- вероятность результата;
- возможность отклонения от намеченной цели;
- возможная вероятность потерь от выбранной альтернативы.
Каждый из этих элементов может проявляться как отдельно, так и в сочетании с остальными.
Основные черты экономического риска в экономике следующие:
- Противоречивость как разновидность деятельности. С одной стороны, присутствует направленность риска на достижение результатов какими-то инновационными способами, с другой стороны, он приводит к торможению прогрессивных тенденцией и появлению издержек.
- Альтернативность понимается как возможность выбора между различными вариантами прогноза.
- Неопределенность понимается как отсутствие однозначности и незнания достоверной информации.
Объект риска в экономике – это экономическая система, эффективность функционирования которой неизвестна.
Субъект риска – это физлицо или юрлицо, которое имеет разрешение на принятие решений по поводу объекта.
Признаки риска в экономике – это набор следующих характеристик:
- денежное выражение потерь и количественное их измерение;
- нежелательность появления убытков;
- непредсказуемость результата сценария;
- вероятность возникновения негативных сценариев.
Основные виды
Типы рисков в экономике – это группы, которые могут быть установлены по критериям ущерба в денежном эквиваленте.
В таблице представлены основные возможные классификации их в экономике по критериям.
| Признак | Классификация | Подклассификация | Характеристики |
| Структурный | Имущественный | Потери имущества | |
| Производственный | Риск, связанный с вводом новых технологий | ||
| Торговый | Непоставки товаров | ||
| Финансовые риски в экономике | Получения денежного ущерба | ||
| Ценовой | Изменения цены | ||
| Кредитный | Риск невозможности заемщика платить | ||
| Валютный | Изменения курсов валют | ||
| Риск ликвидности | Риск продажи финактива | ||
| Риск платежеспособности | Риск затруднения погашения задолженности | ||
| Операционный | Связан с работой персонала | ||
| Инфляционный | Изменение макроэкономики в стране | ||
| Признак возможного результата | Чистый риск | Вероятность убытка и выхода в ноль | |
| Спекулятивный риск | Можно получить как положительный, так и отрицательный результат | ||
| По признаку основной причины возникновения | Природно-естественные | Риски, связанные с силами природы | |
| Экологические | Последствия загрязнения окружающей среды | ||
| Политические | Связаны с изменением политической ситуации в стране | ||
| Транспортные | Связаны с перевозкой грузов | ||
| Коммерческие | Связаны с результатами сделки |
Цифровая экономика и понятие риска
Развитие цифровой экономики вызывает некоторые проблемы, связанные с онлайн-угрозами. Резвый рост числа компьютерных преступлений в совокупности с утечкой информации наносит существенный вред, а это означает, что производители должны вкладывать в информационную безопасность большие средства для устранения данных рисков.
Специалисты оценивают сумму вреда от рисков цифровой экономики лишь от одного происшествия, которое связано с информационной безопасностью, в размере от 1,6 миллиона рублей (для сектора небольших и средних компаний) до 11 млн рублей (для больших российских компаний). Государственная экономика ведет борьбу с недостатком профессионалов по кибербезопасности, решение которой должно взять на себя правительство.
Значимые утраты в бизнесе в последние несколько лет соединены с распространением программ-шпионов, проникающих в компьютер и кодирующих важные данные. Некоторые из угроз и рисков, которые создаются цифровой экономикой, оказывают влияние на развитие рынка труда и соединены с задачей большого увольнения служащих. Обширная автоматизация промышленных действий в сочетании со стандартизацией главных операций может удачно заменить работу человека на робота. В текущее время роботы решают ряд технических задач в сберегательном банке, к примеру, решение о выдаче займов физическим лицам.
Характеристика рисков при исследовании национальной экономики
Риски национальной экономики – макроэкономические. К ним могут быть отнесены те типы, которые ощущаются основной частью населения страны.
Среди них можно выделить:
- прекращение существования макроэкономической системы;
- формирование диспропорций в отраслях;
- отрицательные изменения в национальной экономике;
- риски процесса глобализации.
В современных кризисных условиях чрезвычайно необходимыми являются меры, которые принимаются правительством России для поддержания финансовой активности в государстве.
Изменения, происходящие в экономике Российской Федерации на современном этапе, делают высочайший рисковый фон для любой финансовой работы.
Современный кризис в мировой экономике охватил все сферы жизнедеятельности российского общества и страны, что вызвало появление и повышение рисков различных типов, в том числе макроуровня. Они влияют на продуктивность работы хозяйствующих субъектов и уровень развития экономики и социального сектора страны в общем.
Характерные риски российской национальной экономики на сегодня:
- отсутствие денежных средств и замедление инвестиционных процессов;
- отток капитала;
- снижение кредитования;
- банковский сектор.
Методы оценки рисков
Менеджеры могут влиять на создание ценностей для владельцев бизнеса посредством надлежащего управления рисками. Главная задача - определить, какие виды их будут более прибыльными для предприятия. Концепции управления рисками меняются относительно динамично. Особенно это относится к компаниям, работающим на рынках разных стран. Методы, наиболее часто используемые при оценке рисков, оперировали до недавнего времени экономическим и финансовым анализом. Однако отклонения от ожидаемых значений все чаще применяются для их измерения. Самые популярные методы оценки рисков в экономике на сегодня:
- анализ отклонений показателей доходности;
- ценовых отклонений;
- уровня безопасности - на основе расчета вероятности падения нормы доходности ниже предполагаемого уровня;
- анализ уровня стремления основан на расчете вероятности достижения предполагаемой нормы прибыли;
- Value at Risk - мера, с помощью которой рыночная стоимость актива или портфеля активов может уменьшаться при определенных допущениях, в указанное время и с определенной вероятностью.
Расчет VAR
Величина риска (VaR) является наиболее часто используемым методом измерения риска. VaR широко используется банками, страховыми компаниями и предприятиями, занимающимися международной торговлей. Этот метод позволяет измерять риск в определенный момент и предоставляет соответствующую информацию при принятии решений. VaR - это мера, созданная в ходе разработки системы измерения рисков в JP Morgan в начале 1990-х годов. Она состояла в измерении рисков во всех подразделениях организации и преобразовании их в одну величину. Эта мера была основана на анализе отклонений доходов от данных финансовых инструментов и их зависимостей. После публикации системы RiskMetrics компанией JP Morgan VaR стал широко используемой мерой в управлении рисками не только в финансовых учреждениях. Термин Value at Risk может означать следующее:
- максимальная сумма средств, которую предприятие может потерять в определенный момент времени с определенной вероятностью;
- набор статистических и математических процедур, позволяющих рассчитать сумму риска;
- набор процедур, используемых для комплексной оценки опасностей;
- VaR как инструмент его измерения для управления рисками.
Несмотря на относительно высокую точность этого метода, его ограничением является то, что он использует данные прошлых событий для оценки будущих. С этим допущением большие изменения на рынке (например, изменения цен) могут привести к гораздо большим потерям, чем предполагается на основе VaR.
Методика анализа рисков в экономике
Среди основных их компонентов в экономике можно выделить:
- Описание работы, объекта или процесса и определение объема анализа.
- Идентификация опасности - важнейший этап.
- Оценка - определение в соответствии с принятым стандартом уровня риска, соответствующего ожидаемой вероятности и серьезности последствий угрозы.
Среди основных методов анализа можно выделить:
- индуктивный - начинается с определения угрожающих факторов и предвидит риски, связанные с ними;
- дедуктивный - определение причин угроз.
Большинство анализов проводятся с использованием индукционных методов.
Их можно классифицировать следующим образом:
- Анализ безопасности труда - используется для определения угроз, связанных с задачами, выполняемыми на рабочих местах.
- Анализ «что, если...» - используя метод мозгового штурма, члены команды анализируют объект, процесс или позицию, отвечая на вопросы, начинающиеся со слов «что произойдет, если», и таким образом прогнозируют возможные помехи и их последствия.
- Метод предварительного анализа угроз позволяет в первую очередь составить список опасностей, которые уже известны. Кроме того, чтобы обнаружить как можно больше новых угроз, анализируется работа объекта или процесса и его окружения.
- Анализ с использованием контрольных списков - они представляют собой наборы вопросов, касающихся свойств системы человек-технический объект. Они могут быть разработаны на основе требований применимых правил, и в то же время можно принять во внимание проблемы, характерные для данного объекта или процесса.
- Метод HAZOP - он заключается в систематическом анализе возможных отклонений от намеченного хода процесса. Каждое из этих отклонений может представлять угрозу безопасности, качеству продукции или окружающей среде.
- Метод FMEA - используется для анализа рисков, связанных с техническими средствами. Анализируемый объект делится на элементы, каждый из них анализируется отдельно.
Дедуктивные методы представлены следующими вариантами:
- Метод дерева ошибок используется для определения последовательности или комбинации факторов и условий, которые являются причиной угрозы. Они могут быть обнаружены другими способами, упомянутыми выше. Каждая из этих угроз находится в анализе пикового события, проводимого этим методом, причины которого должны быть определены. Дерево ошибок - это графическое представление логических комбинаций событий, которые могут привести к возникновению определенного пикового события.
- Метод дерева событий - правила анализа аналогичные. Направление другое - оно начинается с выявления возможных причин (факторов угрозы) и приводит к определению возникающих в результате угроз последствий.
Заключение
Риск в экономике - это определенная вероятность возникновения убытков или недополучения прибыли в отличии от ожидаемого результата. Основная его черта: опасность и неудача.
Рисковая ситуация возникает при стечении трех обстоятельств:
- вероятность неопределенности;
- осуществление выбора вариантов прогноза;
- возможность оценки будущего выбранного варианта либо альтернативы.
Рыночная экономика и риск в настоящее время являются тесно взаимосвязанными понятиями. Рыночные тенденции сегодня тесно связаны с ситуацией неопределенности, которая, в свою очередь, подразумевает риск.
Рынок - это финансовая среда, в какой сотрудничество покупателей и продавцов относительно замедленное. Чтобы брать и продавать продукты и услуги, операторы без помощи других принимают решения о приобретении и продаже, устанавливают цены, объемы покупок, типы операций и т. д. Необходимо платить за финансовую свободу. Равная экономическая свобода субъектов рынка порождает экономический риск.
